Является ли First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) сильным ETF прямо сейчас?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории технологических ETF на рынке, First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) - это биржевой фонд Smart beta, запущенный 08.05.2007.
Что такое Smart Beta ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FXL накопил активы на сумму более 1,33 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в технологическом сегменте. FXL стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant без учета сборов и расходов.
Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективного выявления и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Операционные расходы FXL в годовом исчислении составляют 0,62%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,41%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
На долю фонда приходится 84,60% портфеля, и наибольшие отчисления в фонд Inform
Источник nasdaq.com, автоматический перевод