Является ли First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) сильным ETF прямо сейчас?
Интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, первый трастовый технологический ETF AlphaDEX (FXL) дебютировал 08.05.2007 и предлагает широкий доступ к категории технологических ETF на рынке.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на конкретных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности / импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляют консультанты First Trust Advisors. FXL смогла накопить активы на сумму более 1,16 миллиарда долларов, что делает ее одним из крупнейших ETF в технологическом сегменте. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant до вычета сборов и расходов.
Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,61%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность FXL за 12 месяцев составляет 0,23%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный портфель, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают свои активы на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод