Является ли First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 08.05.2007, смарт-бета-биржевой фонд First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории технологических ETF на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляют консультанты First Trust Advisors. FXL смогла накопить активы на сумму более 1,12 миллиарда долларов, что делает ее одним из крупнейших ETF в технологическом сегменте. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant до вычета сборов и расходов.

Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,61%.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,25%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 82,60% портфеля, и он обладает самыми тяжелыми из всех

Источник nasdaq.com, автоматический перевод