Является ли First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) сильным ETF прямо сейчас?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории биржевых фондов Materials, первый трастовый фонд Materials AlphaDEX ETF (FXZ) представляет собой биржевой фонд Smart beta, запущенный 08.05.2007.
Что такое Smart Beta ETF?
Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, FXZ накопил активы на сумму более 472,38 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в ETF Materials. FXZ, без учета комиссий и расходов, стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials.
Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в равных долях, разработанный AMEX для объективного выявления и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Стоимость и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,62%.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,97%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Представляя 94,40% портфеля, забавный
Источник nasdaq.com, автоматический перевод