Является ли First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF (FEX) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 08.05.2007 года первый целевой ETF Core AlphaDEX с большой капитализацией (FEX) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие взвешенную капитализацию: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,19 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. FEX стремится соответствовать показателям базового индекса Nasdaq AlphaDEX Large Cap без учета комиссионных и расходов.

Базовый индекс крупной капитализации NASDAQ AlphaDEX - это усовершенствованный индекс, который использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса крупной капитализации NASDAQ US 500.

Стоимость и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить своих более дорогих собратьев, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,20%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 17% портфеля, и он больше всего инвестирует в промышленный сектор; финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

С учетом индивидуальных вложений, Super Micro

Источник nasdaq.com, автоматический перевод