Является ли First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) надежным ETF на данный момент?

Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD) был запущен 08.05.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет First Trust Advisors. Фонд FXD смог накопить активы на сумму более 1,45 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям потребительского дискреционного индекса StrataQuant до вычета комиссионных и расходов.

В индексе StrataQuant Consumer Discretion Index используется методология отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы FXD составляют 0,61%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,66%.

Компания представлена в различных секторах и владеет крупнейшими активами

В то время как ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю ETF приходится 78,10% портфеля, что делает интересными

Источник nasdaq.com, автоматический перевод