Является ли First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) надежным ETF на данный момент?
Первый доверительный потребительский дискреционный ETF AlphaDEX (FXD) дебютировал 08.05.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет First Trust Advisors. Фонд FXD смог накопить активы на сумму более 1,45 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. FXD стремится соответствовать показателям потребительского дискреционного индекса StrataQuant до вычета комиссионных и расходов.
В индексе StrataQuant Consumer Discretion Index используется методология отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность FXD за 12 месяцев составляет 0,68%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшая доля средств FXD приходится на потребительский дискреционный сектор, который составляет около
Источник nasdaq.com, автоматический перевод