Является ли ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) надежным ETF на данный момент?

ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) дебютировал 14.12.2012 г. и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который обеспечивает широкий доступ к рынку в категории Style Box - All Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Flexshares. QDEF смог накопить активы на сумму более 411,50 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - All Cap Blend. Этот конкретный фонд, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса защиты от качественных дивидендов Northern Trust.

Индекс защиты от дивидендов Northern Trust Quality предназначен для обеспечения доступа к высококачественному портфелю долгосрочных долевых ценных бумаг США, ориентированному на получение дохода, с акцентом на долгосрочный рост капитала и целевую общую бета-оценку, которая обычно в 0,5-1,0 раза превышает показатель индекса Northern Trust 1250, ориентированного на получение долгосрочных дивидендов. выбранный на основе ожидаемой выплаты дивидендов и фундаментальных факторов.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,37%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность QDEF за 12 месяцев составляет 1,88%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод