Является ли ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) надежным ETF на данный момент?

Запущенный 14.12.2012 ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Flexshares, и он смог собрать более 403,13 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - All Cap Blend. QDEF стремится соответствовать показателям индекса защиты от качественных дивидендов Northern Trust до вычета комиссионных и расходов.

Индекс защиты от дивидендов Northern Trust Quality предназначен для обеспечения доступа к высококачественному портфелю долгосрочных долевых ценных бумаг США, ориентированному на получение дохода, с акцентом на долгосрочный рост капитала и целевую общую бета-оценку, которая обычно в 0,5-1,0 раза превышает показатель индекса Northern Trust 1250, ориентированного на получение долгосрочных дивидендов. выбранный на основе ожидаемой выплаты дивидендов и фундаментальных факторов.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Операционные расходы QDEF в годовом исчислении составляют 0,37%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность QDEF за 12 месяцев составляет 1,87%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для одной акции, по-прежнему важно обращать внимание на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод