Является ли ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) надежным ETF на данный момент?

ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) дебютировал 14.12.2012 г. и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который обеспечивает широкий доступ к рынку в категории Style Box - All Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

QDEF управляется компанией Flexshares, и этот фонд собрал более 399,87 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - All Cap Blend. QDEF стремится соответствовать показателям индекса защиты от качественных дивидендов Northern Trust до вычета комиссионных и расходов.

Индекс защиты от дивидендов Northern Trust Quality предназначен для обеспечения доступа к высококачественному портфелю долгосрочных долевых ценных бумаг США, ориентированному на получение дохода, с акцентом на долгосрочный рост капитала и целевую общую бета-оценку, которая обычно в 0,5-1,0 раза превышает показатель индекса Northern Trust 1250, ориентированного на получение долгосрочных дивидендов. выбранный на основе ожидаемой выплаты дивидендов и фундаментальных факторов.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,37%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,78%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод