Является ли ETF First Trust Technology AlphaDEX (FXL) сильным ETF на данный момент?

Первый трастовый технологический ETF AlphaDEX (FXL), дебютировавший 08.05.2007, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории технологических ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый First Trust Advisors, фонд FXL накопил активы на сумму более 1,38 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди технологических ETF. Этот конкретный фонд, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям технологического индекса StrataQuant.

Технологический индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы FXL в годовом исчислении составляют 0,62%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,37%.

Вклады в различные секторы и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Для FXL это

Источник nasdaq.com, автоматический перевод