Является ли ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд smart beta, первый трастовый фонд Materials AlphaDEX ETF (FXZ), дебютировавший 08.05.2007 и предлагающий широкий доступ к категории биржевых фондов Materials ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 238,20 миллионов долларов, это делает его одним из средних по размеру ETF среди ETF Materials. FXZ управляется First Trust Advisors. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials Index.

Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы FXZ в годовом исчислении составляют 0,61%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 1,46%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают

Источник nasdaq.com, автоматический перевод