Является ли ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ) сильным ETF на данный момент?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к категории биржевых фондов Materials ETF, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 08.05.2007.

Что такое интеллектуальные бета-фонды ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый First Trust Advisors, фонд FXZ накопил активы на сумму более 265,23 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в ETF Materials. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials без учета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов в ETF.

наравне с большинством аналогичных продуктов в мире, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,61%.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,70%.

Секторальная доходность и топовые вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов - около 91,90% портфеля.

Таки

Источник nasdaq.com, автоматический перевод