Является ли ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд smart beta, первый трастовый фонд Materials AlphaDEX ETF (FXZ), дебютировавший 08.05.2007 и предлагающий широкий доступ к категории биржевых фондов Materials ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут дать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 337,67 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в ETF Materials. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials без учета комиссионных и расходов.

Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,62%.

Дивидендная доходность FXZ за 12 месяцев составляет 1,58%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF больше всего размещен в секторе материалов -

Источник nasdaq.com, автоматический перевод