Является ли ETF First Trust Materials AlphaDEX (FXZ) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 08.05.2007 года биржевой фонд smart beta First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), торгуемый на бирже First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории биржевых фондов Materials ETF.
Что такое Smart Beta ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 414,61 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в ETF Materials. Без учета комиссионных и расходов, FXZ стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Materials.
Индекс StrataQuant Materials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии отбора AlphaDEX.
Стоимость и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,62%.
Дивидендная доходность FXZ за 12 месяцев составляет 1,91%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые
Источник nasdaq.com, автоматический перевод