Является ли ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX (FXR) надежным ETF на данный момент?
Запущенный 08.05.2007, первый трастовый промышленный фонд AlphaDEX ETF (FXR) для производителей товаров длительного пользования (First Trust Industrials/Producer Durables ETF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,67 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. Без учета комиссионных и расходов FXR стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Industrials Index.
Промышленный индекс StrataQuant Industrials Index - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного типа, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Операционные расходы на ежегодной основе для FXR составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,86%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск по одной акции, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается FXR, то он имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - около 64,70% от общего объема инвестиций.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод