Является ли ETF First Trust Financials AlphaDEX (FXO) сильным ETF на данный момент?

Первый трастовый финансовый фонд AlphaDEX ETF (FXO) был запущен 08.05.2007 и представляет собой смарт-бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого доступа к категории финансовых ETF на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,93 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF среди финансовых ETF. FXO управляется First Trust Advisors. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям финансового индекса StrataQuant до вычета комиссионных и расходов.

Финансовый индекс StrataQuant - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективной идентификации и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными пассивными индексами, благодаря использованию методологии скрининга AlphaDEX.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,62%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,73%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Для FXO это самый крупный фонд в финансовом секторе -

Источник nasdaq.com, автоматический перевод