Всем добрый день! Intoxicatedtrader, управляющий средствами Вот решился после нескольких лет читанины тоже участвовать в обсуждениях разных тем, как касательно самого рынка ценны

Всем добрый день!

Intoxicatedtrader, управляющий средствами

Вот решился после нескольких лет читанины тоже участвовать в обсуждениях разных тем, как касательно самого рынка ценных бумаг, так и в частности в Разборах полетов – статей из жизни, как своей, так и окружающих людей. Таков уж «наш брат - трейдер», если какая-то пауза в приключениях своей жизни, так обязательно по соседству найдется кто-нибудь, что бы «отмочить кору». Но вот, читая Разбор полетов, – понимаю, что этим историям конца края нет, да и области развертывания довольно разнообразны.

Так вот. С чем, собственно, пожаловал. Ближе к делу.
В разборах полетов часто появляются довольно интересные статьи о методах торговли, управления средствами, методах формирования портфелей, анализа ценных бумаг. За более, чем 7 лет на фондовом рынке я сам прошел через много, как неприятных, так и приятных историй и перепробовал множество методов торговли, начиная от внутридневных спекуляций до покупок бумаг в портфель по фундаментальным показателям. Естественно, в процессе становления на «своей шкуре» опробовано довольно-таки достаточное количество методов , что бы прийти к какому-нибудь определенному методу работы.

История такова, что мне сейчас чуть менее трети века, из которых около 30% времени проведено в состоянии от простого интереса к фондовому рынку в начале и практическим продолжением своих интересов в данной отрасли вплоть до настоящего времени. За плечами уже достаточный опыт попыток найти себя в данной сфере деятельности, начиная от просадок до невероятных уровней и всплытием на поверхность на последнем издыхании. И, кстати таких моментов было не одна-тройка, а множество. Можете поверить, впечатления незабываемые, но от этого не менее отвратительные и непохожие друг на друга. Наверное, вспоминаете себя сейчас в такие моменты?

Азы – по терминологии, поверхностные понятия и широчайшая практика применения технического анализа получена, как вы думаете, где? Конечно, на Мясницкой! Помню даже сейчас себя перед тем, как решиться открыть счет, на сайте Финама, за просмотрами графиков бумаг мечтал получить доступ к реальным котировкам, и что бы у меня была такая система, которая в он-лайновом режиме могла рисовать картину тех-анализа, без всяких задержек и отставаний на 15 минут. О, какие это были времена. Столько надежд, столько идей, столько сил! Тогда казалось, стоит только коснуться всего этого и можно ворочать все, что только душе угодно.

Все так быстро потом случилось. Наворотил. Много наворотил. Пришлось тут же сворачиваться, что бы подумать над тем, что наворотил. Конечно, все было плохо. Хуже некуда!

Это потом я узнал из книжек – если дела идут худо, остановись, подумай над всем. А пока я узнал это – успел еще разок потанцевать в этом костре. Потанцевал еще разок после как узнал тоже. И, скажу я вам, танец этот особенный, каждый танцует его по особенному под соответствующую моменту музыку. Этот танец я выучил наизусть, каждое движение!

Так вот. Сразу после первого костра, я принял решение покинуть место дислокации и переместиться туда, где меньше гвалта и суеты – туда, где более спокойно и можно в случае чего отвлечься от всего происходящего и спокойно подумать, принять более менее трезвое решение. Конечно, после того, как пришлось пуститься в припляс на новом месте, да и до этого, вначале тянуло на старое место, в зал, где много народу с правильными но абсолютно противоположными мнениями, которые плавно меняются в течении дня. Но больших усилий не пришлось принимать, что бы не возвращаться. Дома, лужа на диване, можно почитать уже купленную стопку книг про фондовый рынок, спокойно побросать план на день. Тут тебе и чаек и кофе, и домашняя еда, можно музыку включить …

Наверное, из тех книг, купленных для домашнего прочтения до сих пор половина не прочитана, а просто пролистана поверхностно, а прочитаны всего несколько книг по тех-анализу рынка от корки до корки – Нисон, Швагер, Мерфи и, конечно же, в электронном виде скачано в дебрях интернета и прочитана волновая теория Элиота в переводе и продолжениях нескольких авторов.

Наверное, думаете, что начитался всех этих книг, стал шибко умным, начал больше анализировать? Нет!

Уж очень было интересно все это побыстрее испробовать на своей шкуре, да еще все вместе. Наверное, стал к тому времени чуть более осторожнее, и танцы были не столь зажигательными уже. Вот так потихонечку, кирпичик за кирпичиком, движение за движением все приобреталось со временем. Вытачивались ровные, плавные движения и правильные движения и фундамент уже строился не из кирпичей с раствором из песка и воды, а каждый кирпичик выбирался по размеру и в растворе появился уже цемент.

Это сейчас, вспоминая процесс приобретения опыта, все былое вызывает улыбку, хотя и печальную улыбку. А раньше, любое начать все заново – вызывало страх и неуверенноть, что в этот раз сумею выстоять и сделать все, что бы получилось задуманное. Уж слишком ясны были воспоминания о предыдущих действиях. Иногда казалось, что все это не для меня, все эти переживания от происходящего, невозможность понять все происходящее, объять все это разумом, все эти муки. Возьми да брось все это. Займись другим делом, в другой области. Но нет. Весь мозговой процесс, все происходящее в душе, казалось, требовало или спрашивало: Как же так? Все это можно понять! Во всем можно разобраться! Надо только набраться терпения, выявить в процессе все непонятное, загадочное и начать разбираться по каждой проблеме в отдельности, а потом уже складывать все в общую картину.

Сейчас все это банально и смешно. Но тогда это были сплошные адские муки. Наверное, с самого начала до того момента, как я стал более-менее трезво принимать решения – какие бумаги, в каком количестве, когда и на какой срок покупать – прошло точно не менее трех с половиной года. Естественно, все это происходило не в запертом пространстве с книжками. Компьютером, карандашами и тетрадками. Рядом шла другая жизнь с житейскими интересами, друзьями – подругами и всеми вытекающими последствиями. Надо было продолжать жить. Разговаривать о других вещах, обеспечивать себя хотя бы деньгами, на которые можно было жить и в случае трагичных моментов можно было пополнять счет. Надо было поддерживать связь с внешним миром, в котором были, как друзья и знакомые по фондовому рынку, так и люди, которые не знали и не хотели знать ничего более того, что рассказывают про =Всякие Юкосы=, Путина, растущую нефть с падением доллара перед приближающимся, но постоянно откладывающимся кризисом.

Сейчас можно углубиться в этот процесс более детально и перейти к частным случаям из личного опыта познания фондового рынка, рассказать о моментах, когда казалось невероятным торговать одновременно несколькими бумагами, держать в уме много цифр одновременно, да еще помнить все, что вчера происходило в этих бумагах и т.д., но, я думаю, впереди у нас будет время вернуться к этому и не только к этому моменту.

Я думаю за срок не менее одного года, я расскажу про множество курьезов, смешных и печальных из своей и чужих практик работы на фондовом рынке, процесса становления своей стратегии и методов торговли, которые, я думаю, будут интересны многим. А я хочу сейчас вернуться к самому замыслу того, что задумал.

За один финансовый год, который для меня начнется сегодня, я хочу продемонстрировать то, к чему пришел за все эти годы. Я буду вести портфель и по ходу процесса затрагивать все моменты, которыми пользуюсь и на которых основываю свои решения, выносить это на общее обсуждение и защищать свои методы и естественно буду выносить для себя что то новое, основываясь на конструктивной критике, которую буду читать.

Для начала я озвучу условия, по которым я буду управлять деньгами и в каком виде буду отражать портфель для наглядности.

1) Денег в управлении 10 000 000 руб.
2) Минимальный размер совершаемой сделки ~ 200 000
3) Максимальный размер совершаемой сделки ~ 200 000
4) Максимальное кол-во сделок в одной бумаге за день – 5,
5) Каждая отдельно открытая сделка закрывается полностью.
6) Максимальный размер заемных средств относительно собственных – 50%.
7) Максимальный размер коротких позиций относительно собственных средств – 30%.
8) Ставка процента по заемным средствам 13%.
9) Ставка процента по коротким позициям 13%.Брокерская комиссия и биржевые сборы вместе, взимаются каждый день – 0,05%
10) Все сделки будут озвучиваться после закрытия торговой сессии и отражаться в ленте комментариев каждый день.
11) В случае если в одной бумаге совершается более одной сделки в день, то все сделки считаются совершенными по одной цене вычисляемой по формуле (откр + макс + мин + закр)/4, как в случае покупок, так и в случае продаж. Делается это для исключения возможности выбрать лучшие цены за предыдущий день и улучшить результаты управления портфелем. Последняя цифра в стакане, полученная по этой формуле округляется до цифры 5.
12) Пересчет портфеля на следующую дату производится по фактическим ценам закрытия бумаг на бирже.
13) Дивиденды и начисление дополнительных бумаг в случае владения определенными бумагами на дату составления реестра не учитываются в результатах управления портфелем.
14) Максимальное количество средств, которое может быть вложено одновременно в одну бумагу – 20% от собственных средств.
15) Максимально допустимая просадка портфеля за все время управления равна 20% от средств на начало года.
16) Для сравнения результатов управления портфелем приводится собственный индекс XYZ для сравнения с общерыночными индексами, который вычисляется по формуле (RTSI +MICEX)/2.
17) Результат по итогам управления считается отличным в случае превышения результата управления портфелем над XYZ и получением прибыли в размере не менее +50% за год управления.
18) Результат считается удовлетворительным, если равен результату XYZ но не менее 25% за год управления.
19) Любой результат ниже XYZ и +25% за год считается неудовлетворительным.
Как видите, я постарался привести все к более менее понятному виду и постарался исключить возможности для махинаций внутри портфеля. Думаю, на первое время эти условия достаточны.