Внутренняя волатильность на мировых фондовых биржах во вторник снизилась

Внутренняя волатильность в мировых индексах во вторник снизилась. Индекс VSTOXX европейского рынка днем понизился на 5.23% до 49.29%. Американский VIX на закрытии был на уровне 39.02 п.(-5.41%). В России волатильность для октября "на деньгах" бид-аск во вторник составляет 55% (рост в течение суток), для декабря - 47.5%. Бид-аск спред на октябре низкий, на декабре - сравнительно низкий. Индекс волатильности РТС составляет 64.3 п. Реализованная 30-дневная волатильность находится на уровне 53.2%. Спред РТС-Европа находится в положительной зоне. Спред по волатильности РТС-RSX отрицательный. Внутренняя волатильность в нефти и золоте на максимумах. Высокий спред WTI-Crude сохраняется. На декабрьских опционах наблюдается пик открытого интереса на страйке 180000 и 135 000. Ухмылка стала более крутой по мере отскока. Но основанные на продаже волатильности выше страйка 165 000 на декабре и 145000 на октябре по-прежнему представляются привлекательными. Продажу пропорциональных октябрьских пут-спредов 100000-900000 в соотношении 2:3 (обзор от 23.09) можно закрывать либо подождать еще большенго снижения волатильности. Для игры на повышение благоприятны вертикальные (страйк 140000-150000 октябрь и 145000-160000 декабрь) и пропорциональные (2:3) (страйк 140000-150000 октябрь и 150-160000 декабрь) колл-спреды.