Варианты на сентябрь 2027 года теперь доступны для American Airlines Group (AAL)
Инвесторы компании American Airlines Group Inc (тикер: AAL) сегодня увидели, что новые опционы начали торговаться с истечением в сентябре 2027 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, это временная стоимость, поэтому при 603 днях до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AAL для новых контрактов на сентябрь 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $10.00 имеет текущую цену заявки в 98 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $10.00, но также соберет премию, что сделает базу стоимости акций $9.02 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AAL, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $15.47 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $10.00 представляет собой приблизительно 35% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 84%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.80% дохода от денежного обязательства или 5.93% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Airlines Group Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $10.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $20.00 имеет текущую цену заявки в $2.34. Если инвестор решит купить акции AAL по текущей цене $15.47 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 44.41%, если акции будут отозваны на истечении в сентябре 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, существует вероятность, что значительная часть роста может остаться неиспользованной, если акции AAL действительно вырастут, именно поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для American Airlines Group Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов AAL за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $20.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $20.00 представляет собой приблизительно 29% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт покрытого колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 45%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт покрытого колла истечет бесполезным, премия составит 15.13% дополнительной доходности для инвестора или 9.16% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 93%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 61%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $15.47) на уровне 53%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Институциональные держатели SPMV
Темп роста дивидендов PSMT
Исторические цены акций AGM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод