Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене 4.195 руб.

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене 4.195 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.363 руб., минимальная - 4.190 руб. Торги закрылись по цене 4.355 руб. на 0.145 руб. (3.44%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 51,097 контрактов и увеличился на 7,368 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 170,670 контрактов и увеличился на 6,922 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находятся выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (4.270 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.204 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (61.99) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.086 руб. и уменьшилась на 0.007 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 10.97 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром». Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене 25.10 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 25.10 руб., минимальная - 24.85 руб. Торги закрылись по цене 25.04 руб. на 0.04 руб. (0.16%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,319 контрактов и уменьшился на 2,228 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 66,212 контракта и увеличился на 3,038 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (25.04 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (25.22 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (44.70) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.74 руб. и уменьшилась на 0.33 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.59 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене 475.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 495.50 руб., минимальная - 475.00 руб. Торги закрылись по цене 493.40 руб. на 9.90 руб. (2.05%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 14,996 контрактов и увеличился на 3,992 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 20,326 контрактов и увеличился на 1,466 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (497.12 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (505.34 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.11) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -7.15 руб. и уменьшилась на 4.35 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 8.01 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене 10.240 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 10.345 руб., минимальная - 10.225 руб. Торги закрылись по цене 10.340 руб. на 0.085 руб. (0.83%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 671 контракт и уменьшился на 1,830 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 6,868 контрактов и увеличился на 310 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находятся выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.336 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.307 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (48.77) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.240 руб. и уменьшилась на 0.044 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 12.95 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX. Техническая справка В четверг, 9 января, торги открылись по цене $241.50 с отрывом на $1.00 выше максимума предыдущего дня ($240.50) В ходе торгов максимальная цена составила $242.00, минимальная - $241.00 Торги закрылись по цене $241.00 на $2.45 (1.03%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 150 контрактов и уменьшился на 33 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 572 контракта и увеличился на 100 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($24,127.92) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,122.51) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (48.50) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $2.40 и уменьшилась на $0.99 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -5.37 % годовых.