Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене 3.831

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене 3.831 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 3.871 руб., минимальная - 3.650 руб. Торги закрылись по цене 3.776 руб. на 0.044 руб. (1.15%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 122,373 контракта и увеличился на 33,799 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 164,398 контрактов и увеличился на 1,112 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (3.903 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.094 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (32.09) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.084 руб. и уменьшилась на 0.013 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 15.67 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене 22.60 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 22.65 руб., минимальная - 22.15 руб. Торги закрылись по цене 22.44 руб. на 0.06 руб. (0.27%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 4,001 контракт и увеличился на 2,450 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 65,944 контракта и уменьшился на 3,576 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (22.90 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (24.06 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (24.49) понизилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.44 руб. и уменьшилась на 0.06 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 13.77 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене 460.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 462.50 руб., минимальная - 448.80 руб. Торги закрылись по цене 459.50 руб. на 1.60 руб. (0.35%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 26,325 контрактов и увеличился на 6,508 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 26,898 контрактов и увеличился на 1,456 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (468.94 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (488.43 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (27.82) повысилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -12.00 руб. и увеличилась на 1.10 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 18.47 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене 10.100 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 10.155 руб., минимальная - 9.830 руб. Торги закрылись по цене 10.021 руб. на 0.004 руб. (0.04%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,861 контракт и уменьшился на 274 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 8,842 контракта и увеличился на 490 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.173 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.297 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.62) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.236 руб. и увеличилась на 0.040 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.61 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка В четверг, 23 января, торги открылись по цене $232.50 с отрывом на $1.000 ниже минимума предыдущего дня ($233.50 ) В ходе торгов максимальная цена составила $233.00, минимальная - $232.00 Торги закрылись по цене $233.00 на $1.00 (0.43%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 160 контрактов и увеличился на 76 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 736 контрактов и уменьшился на 80 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($23,740.90) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,110.20) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (39.72) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $-2.19 и увеличилась на $0.52 к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.53 % годовых.