Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 5.250 руб. с отрывом

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 5.250 руб. с отрывом на 0.005 руб. выше максимума предыдущего дня (5.245 руб.) Максимальная цена составила 5.570 руб., минимальная -- 5.250 руб. Торги закрылись по цене 5.570 руб. на 0.336 руб. (6.42%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 195,504 контракта и увеличился на 97,781 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 181,490 контрактов и поднялся на 1,204 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (5.219 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.818 руб.) -- среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (79.98) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.011 руб. и увеличилась на 0.007 руб. к предыдущему значению. Состояние -- нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 2.33 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 29.24 руб. Максимальная цена составила 29.45 руб., минимальная - 29.05 руб. Торги закрылись по цене 29.45 руб. на 0.23 руб. (0.79%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,434 контракта и уменьшился на 4,148 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 107,430 контрактов и увеличился на 1,870 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (29.23 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (28.67 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (64.64) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.33 руб. и увеличилась на 0.07 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 13.34 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 537.60 руб. Максимальная цена составила 547.00 руб., минимальная - 527.70 руб. Торги закрылись по цене 543.00 руб. на 4.50 руб. (0.84%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 15,524 контракта и увеличился на 8,491 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 37,748 контрактов и поднялся на 568 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (536.44 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (515.04 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (70.81) повысилось и поднялось выше порогового значения 70.. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -1.00 руб. и уменьшилась на 0.30 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 2.17 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 47.40 руб. Максимальная цена составила 47.50 руб., минимальная - 46.65 руб. Торги закрылись по цене 47.45 руб. на 0.05 руб. (0.11%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 11,709 контрактов и увеличился на 9,879 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 30,388 контрактов и уменьшился на 11,986 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (46.98 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (45.42 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (74.59) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.15 руб. и уменьшилась на 0.15 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 3.73 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах. Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене $307.00. Максимальная цена составила $314.30, минимальная - $306.50 Торги закрылись по цене $313.50 на $5.50 (1.79%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 536 контрактов и увеличился на 301 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 2,654 контракта и уменьшился на 148 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($306.54) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($293.20) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (70.57) повысилось и поднялось выше порогового значения 70.. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $6.05 и уменьшилась на $0.63 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -22.29 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика В пятницу, 16 мая, торги открылись по цене 12.900 руб. Максимальная цена составила 12.980 руб., минимальная - 12.580 руб. Торги закрылись по цене 12.980 руб. на 0.194 руб. (1.52%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 5,303 контракта и увеличился на 3,030 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 16,074 контракта и уменьшился на 4,524 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (12.813 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.518 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (55.69) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.050 руб. и увеличилась на 0.084 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -4.52 % годовых.