Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 6.995 руб.

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 6.995 руб. Максимальная цена составила 6.995 руб., минимальная - 6.621 руб. Торги закрылись по цене 6.670 руб. на 0.268 руб. (3.86%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 63,912 контракта и уменьшился на 21,644 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 157,818 контрактов и понизился на 2,402 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (6.859 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (6.189 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (65.09) понизилось и опустилось ниже порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.000 руб. и увеличилась на 0.012 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.00 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 30.50 руб. Максимальная цена составила 31.39 руб., минимальная - 30.50 руб. Торги закрылись по цене 30.95 руб. на 0.50 руб. (1.64%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 14,848 контрактов и уменьшился на 7,135 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 103,362 контракта и снизился на 4,736 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (30.75 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (29.88 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (59.88) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.01 руб. и увеличилась на 0.10 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -0.84 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 562.00 руб. Максимальная цена составила 571.50 руб., минимальная - 546.00 руб. Торги закрылись по цене 550.00 руб. на 10.00 руб. (1.79%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 26,101 контракт и увеличился на 14,164 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 41,132 контракта и поднялся на 86 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (554.93 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (538.00 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (59.57) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.00 руб. и не изменилась к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.00 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 55.95 руб. Максимальная цена составила 56.50 руб., минимальная - 54.55 руб. Торги закрылись по цене 54.66 руб. на 1.13 руб. (2.03%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,950 контрактов и уменьшился на 2,477 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 26,948 контрактов и упал на 1,362 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (54.93 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (51.03 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (65.41) понизилось и опустилось ниже порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.50 руб. и не изменилась к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 24.07 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах США. Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене $333.00. Максимальная цена составила $333.00, минимальная - $325.50 Торги закрылись по цене $326.00 на $7.00 (2.10%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 151 контракт и увеличился на 86 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 3,106 контрактов и уменьшился на 2 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит ($32,934.28) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($31,595.89) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (61.93) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $-1.99 и увеличилась на $2.32 к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.01 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика В понедельник, 2 июня, торги открылись по цене 12.700 руб. Максимальная цена составила 12.900 руб., минимальная - 12.500 руб. Торги закрылись по цене 12.570 руб. на 0.182 руб. (1.43%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 440 контрактов и уменьшился на 1,025 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 14,152 контракта и снизился на 26 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находится ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (12.840 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.819 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (49.01) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.050 руб. и уменьшилась на 0.072 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -10.33 % годовых.