Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России. Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 5.580 руб. с

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России. Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 5.580 руб. с отрывом на 0.010 руб. выше максимума предыдущего дня (5.570 руб.) Максимальная цена составила 5.983 руб., минимальная - 5.580 руб. Торги закрылись по цене 5.885 руб. на 0.315 руб. (5.66%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 204,535 контрактов и увеличился на 9,031 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 197,114 контракта и вырос на 15,624 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (5.441 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.920 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (83.63) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.005 руб. и уменьшилась на 0.016 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -1.11 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром». Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 29.50 руб. Максимальная цена составила 29.50 руб., минимальная - 29.20 руб. Торги закрылись по цене 29.20 руб. на 0.25 руб. (0.85%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 9,253 контракта и увеличился на 6,819 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 107,524 контракта и повысился на 94 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (29.22 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (28.72 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (60.47) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.05 руб. и уменьшилась на 0.28 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 2.24 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 546.00 руб. Максимальная цена составила 555.90 руб., минимальная - 541.00 руб. Торги закрылись по цене 543.90 руб. на 0.90 руб. (0.17%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 11,002 контракта и уменьшился на 4,522 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 40,490 контрактов и увеличился на 2,742 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (538.93 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (517.78 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (71.11) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -2.89 руб. и увеличилась на 1.89 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.96 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком. Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 47.89 руб. с отрывом на 0.39 руб. выше максимума предыдущего дня (47.50 руб.) Максимальная цена составила 48.90 руб., минимальная - 47.52 руб. Торги закрылись по цене 48.15 руб. на 0.70 руб. (1.48%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 6,356 контрактов и уменьшился на 5,353 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 31,940 контрактов и увеличился на 1,552 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (47.37 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (45.68 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (77.68) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.10 руб. и уменьшилась на 0.05 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 2.71 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах США. Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене $315.00 с отрывом на $0.70 выше максимума предыдущего дня ($314.30) Максимальная цена составила $325.00, что является новым историческим максимумом, минимальная - $315.00 Торги закрылись по цене $323.00 на $9.50 (3.03%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 658 контрактов и увеличился на 122 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 2,382 контракта и уменьшился на 272 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($312.03) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($296.04) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (74.45) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $6.48 и уменьшилась на $0.43 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -25.64 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика В понедельник, 19 мая, торги открылись по цене 13.000 руб. Максимальная цена составила 13.800 руб., минимальная - 12.960 руб. Торги закрылись по цене 13.471 руб. на 0.491 руб. (3.78%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 4,780 контрактов и уменьшился на 523 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 16,108 контрактов и увеличился на 34 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (13.033 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.609 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (58.89) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.129 руб. и уменьшилась на 0.079 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -12.36 % годовых.