Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 6.730 руб.

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 6.730 руб. Максимальная цена составила 6.740 руб., минимальная - 6.580 руб. Торги закрылись по цене 6.650 руб. на 0.045 руб. (0.67%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 63,733 контракта и уменьшился на 26,461 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 136,854 контракта и понизился на 4,264 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (6.734 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (6.318 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (63.67) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.000 руб. и увеличилась на 0.004 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.00 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 31.70 руб. Максимальная цена составила 31.70 руб., минимальная - 30.30 руб. Торги закрылись по цене 30.40 руб. на 1.15 руб. (3.65%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 15,590 контрактов и увеличился на 4,621 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 81,106 контрактов и уменьшился на 12,112 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (30.88 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (30.18 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (53.90) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.18 руб. и уменьшилась на 0.28 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -19.53 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 565.50 руб. Максимальная цена составила 567.50 руб., минимальная - 551.50 руб. Торги закрылись по цене 552.00 руб. на 12.40 руб. (2.20%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 26,801 контракт и увеличился на 1,885 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 45,466 контрактов и вырос на 6,108 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (555.77 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (542.78 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (57.76) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -1.00 руб. и уменьшилась на 1.89 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.02 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 55.30 руб. Максимальная цена составила 55.30 руб., минимальная - 53.90 руб. Торги закрылись по цене 53.90 руб. на 1.10 руб. (2.00%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,491 контракт и уменьшился на 577 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 23,752 контракта и снизился на 3,662 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (54.62 руб.) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (51.96 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (61.24) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.02 руб. и уменьшилась на 0.05 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 1.23 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах США. Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене $329.00 Максимальная цена составила $329.00, минимальная - $325.50 Торги закрылись по цене $325.50 на $3.50 (1.06%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 231 контракт и уменьшился на 99 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 2,896 контрактов и увеличился на 80 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит ($32,763.86) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($31,885.21) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (60.20) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $-0.61 и уменьшилась на $2.78 к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.23 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика В четверг, 5 июня, торги открылись по цене 12.820 руб. Максимальная цена составила 12.850 руб., минимальная - 12.550 руб. Торги закрылись по цене 12.550 руб. на 0.280 руб. (2.18%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 620 контрактов и уменьшился на 33 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 13,446 контрактов и снизился на 478 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находится ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (12.754 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.803 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (48.50) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.119 руб. и уменьшилась на 0.178 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -31.17 % годовых.