Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 5.071 руб. В ходе

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 5.071 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 5.245 руб., минимальная - 5.070 руб. Торги закрылись по цене 5.234 руб. на 0.167 руб. (3.30%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 97,723 контракта и уменьшился на 39,877 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 180,286 контрактов и снизился на 8,080 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (5.043 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.739 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (74.30) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.004 руб. и уменьшилась на 0.012 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.87 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 29.35 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 29.40 руб., минимальная - 28.95 руб. Торги закрылись по цене 29.22 руб. на 0.08 руб. (0.27%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 6,582 контракта и увеличился на 4,846 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 105,560 контрактов и повысился на 3,688 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (29.12 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (28.59 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (62.43) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.26 руб. и увеличилась на 0.04 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 10.24 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 542.50 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 543.40 руб., минимальная - 536.80 руб. Торги закрылись по цене 538.50 руб. на 1.50 руб. (0.28%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 7,033 контракта и уменьшился на 7,865 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 37,180 контрактов и снизился на 2,036 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (533.16 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (512.09 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (69.32) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -1.30 руб. и увеличилась на 0.71 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 2.76 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком». Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 47.35 руб. Максимальная цена составила 47.42 руб., минимальная - 47.07 руб. Торги закрылись по цене 47.40 руб. на 0.07 руб. (0.15%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,830 контрактов и уменьшился на 1,337 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 42,374 контракта и увеличился на 992 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (46.74 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (45.21 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (74.35) повысилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.30 руб. и уменьшилась на 0.07 руб. к предыдущему значению. Состояние -- нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 7.27 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах США Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене $306.50 с отрывом на $1.75 выше максимума предыдущего дня ($304.75) Максимальная цена составила $308.50, минимальная - $306.50 Торги закрылись по цене $308.00 на $3.25 (1.07%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 235 контрактов и увеличился на 78 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 2,802 контракта и уменьшился на 344 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($303.06) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($291.06) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (67.95) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $5.42 и уменьшилась на $1.07 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -19.73 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика В четверг, 15 мая, торги открылись по цене 13.000 руб. Максимальная цена составила 13.050 руб., минимальная - 12.780 руб. Торги закрылись по цене 12.786 руб. на 0.164 руб. (1.27%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,273 контракта и уменьшился на 4,225 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 20,598 контрактов и снизился на 1,482 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (12.730 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.470 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (54.39) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.134 руб. и уменьшилась на 0.144 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -11.83 % годовых.