Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика. В понедельник, 12 мая, торги открылись по цене 4.815 руб. В ходе

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России». Статистика. В понедельник, 12 мая, торги открылись по цене 4.815 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.985 руб., минимальная - 4.815 руб. Торги закрылись по цене 4.951 руб. на 0.137 руб. (2.85%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 89,617 контрактов и уменьшился на 11,387 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 180,442 контракта и увеличился на 6,934 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (4.866 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.617 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (67.85) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.007 руб. и увеличилась на 0.003 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 1.48 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром. Статистика. В понедельник, 12 мая, торги открылись по цене 28.50 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 29.15 руб., минимальная - 28.50 руб. Торги закрылись по цене 29.12 руб. на 0.75 руб. (2.64%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 6,420 контрактов и увеличился на 3,005 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 107,282 контракта и увеличился на 1,978 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (28.81 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (28.36 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (62.17) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.03 руб. и увеличилась на 0.06 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 1.08 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл». Статистика. В понедельник, 12 мая, торги открылись по цене 518.50 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 533.00 руб., минимальная - 518.00 руб. Торги закрылись по цене 530.00 руб. на 11.50 руб. (2.22%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 23,805 контрактов и увеличился на 19,356 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 57,868 контрактов и уменьшился на 2,380 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (523.60 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (503.44 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (66.60) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 13.80 руб. и уменьшилась на 1.30 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -26.46 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком». Статистика. В пятницу, 9 мая, торги открылись по цене 45.58 руб. с отрывом на 0.27 руб. выше максимума предыдущего дня (45.31 руб.) В ходе торгов максимальная цена составила 46.94 руб., минимальная - 45.47 руб. Торги закрылись по цене 46.80 руб. на 1.70 руб. (3.77%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 8,779 контрактов и увеличился на 6,974 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 41,610 контрактов и увеличился на 5,108 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (45.59 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (44.52 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (72.67) повысилось и поднялось выше порогового значения 70.. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -1.90 руб. и увеличилась на 1.70 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 40.65 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах. Статистика. В четверг, 8 мая, торги открылись по цене $297.50 В ходе торгов максимальная цена составила $297.50, минимальная - $293.00 Торги закрылись по цене $293.00 на $4.45 (1.50%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 74 контракта и уменьшился на 279 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 2,316 контрактов и увеличился на 8 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит ($29,641.46) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($28,485.79) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (60.15) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $1.00 и уменьшилась на $0.71 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -3.18 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз». Статистика. В понедельник, 12 мая, торги открылись по цене 12.450 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 12.590 руб., минимальная - 12.350 руб. Торги закрылись по цене 12.370 руб. на 0.009 руб. (0.07%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,092 контракта и уменьшился на 2,571 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 18,022 контракта и уменьшился на 376 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций. Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (12.517 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (12.349 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (52.11) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.090 руб. и уменьшилась на 0.096 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -7.53 % годовых.