Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» В понедельник, 27 января, торги открылись по цене 3.520 руб. В ходе торгов

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» В понедельник, 27 января, торги открылись по цене 3.520 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 3.580 руб., минимальная - 3.390 руб. Торги закрылись по цене 3.542 руб. на 0.053 руб. (1.47%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 126,031 контракт и увеличился на 12,440 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 171,248 контрактов и уменьшился на 6,568 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (3.714 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (3.998 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (25.41) понизилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.071 руб. и уменьшилась на 0.015 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 15.24 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» В понедельник, 27 января, торги открылись по цене 22.25 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 22.30 руб., минимальная - 21.10 руб. Торги закрылись по цене 21.85 руб. на 0.61 руб. (2.72%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 4,297 контрактов и уменьшился на 684 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 65,264 контракта и уменьшился на 1,222 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (22.45 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (23.71 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (21.25) понизилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.85 руб. и увеличилась на 0.89 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 30.15 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» В понедельник, 27 января, торги открылись по цене 454.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 467.00 руб., минимальная - 450.40 руб. Торги закрылись по цене 467.00 руб. на 5.50 руб. (1.19%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 19,686 контрактов и увеличился на 5,010 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 25,372 контракта и уменьшился на 1,538 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на коррекцию среднесрочной нисходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) понижается, а значение 5-дневного скользящего среднего повышается. Цена закрытия находятся выше значения 5-дневного и ниже значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (466.64 руб.) служит краткосрочной поддержкой, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (484.06 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (34.59) повысилось и поднялось выше порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -7.01 руб. и уменьшилась на 1.99 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 11.35 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» В понедельник, 27 января, торги открылись по цене 9.660 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 9.850 руб., минимальная - 9.560 руб. Торги закрылись по цене 9.741 руб. на 0.121 руб. (1.23%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,446 контрактов и увеличился на 930 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 8,498 контрактов и уменьшился на 420 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (9.960 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.207 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (34.69) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.141 руб. и уменьшилась на 0.036 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 10.94 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX В понедельник, 27 января, торги открылись по цене $230.50 с отрывом на $2.000 ниже минимума предыдущего дня ($232.50 ) В ходе торгов максимальная цена составила $231.50, минимальная - $226.00 Торги закрылись по цене $226.00 на $7.30 (3.13%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 207 контрактов и увеличился на 28 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 1,042 контракта и увеличился на 66 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($23,269.29) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($23,899.14) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (33.86) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $1.95 и уменьшилась на $3.25 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -6.37 % годовых.