Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене 3.800 руб.

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене 3.800 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 3.854 руб., минимальная - 3.740 руб. Торги закрылись по цене 3.820 руб. на 0.010 руб. (0.26%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 88,574 контракта и уменьшился на 27,365 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 163,286 контрактов и уменьшился на 6,434 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (3.966 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.127 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (33.61) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.097 руб. и увеличилась на 0.007 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 17.61 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене 22.70 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 22.70 руб., минимальная - 22.35 руб. Торги закрылись по цене 22.50 руб. на 0.15 руб. (0.66%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,551 контракт и уменьшился на 4,365 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 69,520 контрактов и уменьшился на 520 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (23.13 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (24.23 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (24.86) понизилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.50 руб. и увеличилась на 0.06 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 15.36 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене 464.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 467.50 руб., минимальная - 456.00 руб. Торги закрылись по цене 457.90 руб. на 8.10 руб. (1.74%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 19,817 контрактов и уменьшился на 9,445 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 25,442 контракта и увеличился на 2,996 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (473.66 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (491.47 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перепроданность. Значение индекса (26.39) понизилось и осталось ниже порогового значения 30. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -10.90 руб. и уменьшилась на 1.50 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.48 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене 10.001 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 10.135 руб., минимальная - 9.870 руб. Торги закрылись по цене 10.025 руб. на 0.044 руб. (0.44%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,135 контрактов и уменьшился на 298 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 8,352 контракта и уменьшился на 850 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.249 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.326 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.71) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.196 руб. и уменьшилась на 0.053 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 13.48 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка В среду, 22 января, торги открылись по цене $234.00 с отрывом на $6.050 ниже минимума предыдущего дня ($240.05 ) В ходе торгов максимальная цена составила $240.00, минимальная - $233.50 Торги закрылись по цене $234.00 на $6.50 (2.70%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 84 контракта и увеличился на 5 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 816 контрактов и уменьшился на 10 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) отсутствие трендовой ситуации. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($23,961.35) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,195.48) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.61) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $-1.67 и уменьшилась на $5.00 к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 4.86 % годовых.