Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене 4.090

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене 4.090 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.133 руб., минимальная - 4.071 руб. Торги закрылись по цене 4.086 руб. без изменений к предыдущей цене закрытия. Объём торгов составил 60,129 контрактов и уменьшился на 6,881 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 183,630 контрактов и уменьшился на 2,862 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (4.154 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.196 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (44.42) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.081 руб. и уменьшилась на 0.005 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 13.18 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене 23.60 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 23.60 руб., минимальная - 23.51 руб. Торги закрылись по цене 23.60 руб. на 0.09 руб. (0.38%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 764 контракта и уменьшился на 4,434 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 72,852 контракта и увеличился на 880 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (23.84 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (24.60 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (32.55) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.78 руб. и уменьшилась на 0.09 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 22.28 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене 496.70 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 496.70 руб., минимальная - 483.00 руб. Торги закрылись по цене 486.80 руб. на 2.60 руб. (0.54%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 11,518 контрактов и уменьшился на 5,081 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 21,698 контрактов и увеличился на 670 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (489.31 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (498.06 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (38.53) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -13.59 руб. и увеличилась на 2.39 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 18.72 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене 10.500 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 10.595 руб., минимальная - 10.415 руб. Торги закрылись по цене 10.520 руб. на 0.005 руб. (0.05%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,180 контрактов и уменьшился на 2,102 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 8,130 контрактов и увеличился на 370 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находятся выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) отсутствие трендовой ситуации. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.507 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.389 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (53.31) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.222 руб. и уменьшилась на 0.014 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 14.05 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка В понедельник, 20 января, торги открылись по цене $243.00 В ходе торгов максимальная цена составила $243.00, минимальная - $242.50 Торги закрылись по цене $242.50 на $0.50 (0.21%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 81 контракт и уменьшился на 31 контракт к предыдущему значению. Открытый интерес составил 722 контракта и увеличился на 90 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($24,338.04) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,303.34) - среднесрочным сопротивлением. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (49.24) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $0.54 и уменьшилась на $0.31 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -1.45 % годовых.