Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS)

Вадим Привалов, независимый трейдер, о ситуации на рынке фьючерсных контрактов. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (ESU3) Статистика Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене 8.710 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 8.810 руб., минимальная - 8.525 руб. Торги закрылись по цене 8.752 руб. на 0.003 руб. (0.03%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 70,398 контрактов и уменьшился на 15,608 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 101,632 контракта и увеличился на 16,316 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (8.610 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (7.996 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (69.01) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила 0.019 руб. и уменьшилась на 0.098 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -1.15 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (GZU3) Статистика Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене 40.80 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 40.85 руб., минимальная - 38.56 руб. Торги закрылись по цене 38.80 руб. на 1.80 руб. (4.43%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 37,024 контракта и уменьшился на 2,809 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 60,898 контрактов и снизился на 2,388 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (38.30 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (34.57 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (72.92) понизилось и осталось выше порогового значения 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.31 руб. и уменьшилась на 0.39 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 4.26 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (LKU3) Статистика Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене 627.50 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 627.50 руб., минимальная - 609.90 руб. Торги закрылись по цене 614.00 руб. на 12.00 руб. (1.92%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 21,786 контрактов и увеличился на 176 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 48,746 контрактов и поднялся на 1,058 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (617.68 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (601.99 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (58.65) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -7.00 руб. и увеличилась на 3.01 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.10 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (RTU3) Статистика Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене 56.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 56.00 руб., минимальная - 55.15 руб. Торги закрылись по цене 55.39 руб. на 0.81 руб. (1.44%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,674 контракта и уменьшился на 3,697 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 26,108 контрактов и увеличился на 4,076 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) снижается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (55.40 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (54.52 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (55.30) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.94 руб. и уменьшилась на 0.08 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 9.13 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX с котировками в долларах США и с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (RXU3) Статистика Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене $380.00 В ходе торгов максимальная цена составила $380.00, что является новым историческим максимумом, минимальная - $362.00 Торги закрылись по цене $363.50 на $5.00 (1.36%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 372 контракта и уменьшился на 729 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 1,096 контрактов и снизился на 388 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находится ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит ($36,448.53) краткосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($35,720.23) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (61.80) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $-2.37 и уменьшилась на $0.62 к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 3.47 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» с исполнением 15 сентября 2003 года на срочном рынке РТС (FORTS) (SNU3) Техническая справка Во вторник, 8 июля, торги открылись по цене 13.320 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 13.341 руб., минимальная - 13.100 руб. Торги закрылись по цене 13.301 руб. на 0.001 руб. (0.01%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 639 контрактов и уменьшился на 543 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 6,400 контрактов и увеличился на 122 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (13.254 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (13.034 руб.) - среднесрочной поддержкой. Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (56.97) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.153 руб. и увеличилась на 0.081 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 6.16 % годовых.