Вадим Привалов, независимый трейдер. Комментарий по срочному рынку РТС. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» с исполнением 16 июня 2003 года. Техническая справка Статистика В среду,

Вадим Привалов, независимый трейдер. Комментарий по срочному рынку РТС. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» с исполнением 16 июня 2003 года. Техническая справка Статистика В среду, 28 мая, торги открылись по цене 7.450 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 7.556 руб., минимальная - 7.016 руб. Торги закрылись по цене 7.050 руб. на 0.349 руб. (4.72%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 101,921 контракт и увеличился на 31,424 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 164,124 контракта и уменьшился на 18,880 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (7.007 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (5.968 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (76.52) понизилось и осталость выше порогового значения 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.002 руб. и уменьшилась на 0.017 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.55 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» с исполнением 16 июня 2003 года. Техническая справка Статистика В среду, 28 мая, торги открылись по цене 30.70 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 31.75 руб., минимальная - 30.70 руб. Торги закрылись по цене 31.40 руб. на 0.19 руб. (0.61%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 6,727 контрактов и уменьшился на 17,966 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 129,904 контракта и увеличился на 192 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (30.97 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (29.64 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (64.99) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.06 руб. и уменьшилась на 0.13 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 3.68 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» с исполнением 16 июня 2003 года. Техническая справка Статистика В среду, 28 мая, торги открылись по цене 548.50 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 565.00 руб., минимальная - 545.50 руб. Торги закрылись по цене 564.00 руб. на 18.60 руб. (3.41%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 22,284 контракта и увеличился на 11,282 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 42,406 контрактов и увеличился на 6,320 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) остался без изменений. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (548.69 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (530.43 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (70.89) повысилось и поднялось выше порогового значения 70.. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.89 руб. и уменьшилась на 0.51 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 3.04 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Ростелеком» с исполнением 16 июня 2003 года Техническая справка Статистика В среду, 28 мая, торги открылись по цене 57.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 57.40 руб., минимальная - 55.80 руб. Торги закрылись по цене 56.20 руб. на 0.55 руб. (0.97%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 3,502 контракта и уменьшился на 6,227 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 30,970 контрактов и увеличился на 116 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находится выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (54.94 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (49.68 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) указывает на перекупленность. Значение индекса (76.12) понизилось и осталость выше порогового значения 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.01 руб. и уменьшилась на 0.24 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 0.34 % годовых.