Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене 4.270 руб. В ходе торгов максимальная цена

Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене 4.270 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.270 руб., минимальная - 4.150 руб. Торги закрылись по цене 4.210 руб. на 0.051 руб. (1.20%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 43,729 контрактов и увеличился на 18,462 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 163,748 контрактов и увеличился на 5,766 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находятся ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (4.228 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.188 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (54.37) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.093 руб. и уменьшилась на 0.004 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 12.13 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене 25.05 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 25.05 руб., минимальная - 24.73 руб. Торги закрылись по цене 25.00 руб. на 0.20 руб. (0.79%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 4,547 контрактов и увеличился на 2,277 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 63,174 контракта и увеличился на 752 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (25.04 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (25.24 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (44.13) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -1.07 руб. и уменьшилась на 0.20 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене 506.00 руб. с отрывом на 1.000 руб. ниже минимума предыдущего дня (507.00 руб.) В ходе торгов максимальная цена составила 506.00 руб., минимальная - 480.00 руб. Торги закрылись по цене 483.50 руб. на 26.50 руб. (5.20%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 11,004 контракта и увеличился на 9,836 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 18,860 контрактов и увеличился на 848 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (498.97 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (506.60 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (31.97) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -11.50 руб. и уменьшилась на 4.29 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 13.08 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене 10.300 руб. с отрывом на 0.129 руб. ниже минимума предыдущего дня (10.429 руб.) В ходе торгов максимальная цена составила 10.375 руб., минимальная - 10.010 руб. Торги закрылись по цене 10.255 руб. на 0.176 руб. (1.69%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 2,501 контракт и увеличился на 2,020 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 6,558 контрактов и увеличился на 134 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.334 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.304 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (46.14) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.284 руб. и уменьшилась на 0.017 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 15.29 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка Статистика В среду, 8 января, торги открылись по цене $240.00 с отрывом на $3.700 ниже минимума предыдущего дня ($243.70 ) В ходе торгов максимальная цена составила $240.50, минимальная - $237.00 Торги закрылись по цене $238.55 на $5.15 (2.11%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 183 контракта и уменьшился на 1,337 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 472 контракта и увеличился на 100 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($24,141.87) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,124.88) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (44.23) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $1.41 и уменьшилась на $0.09 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -3.15 % годовых.