Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене 4.100 руб. В ходе торгов максимальная цена

Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене 4.100 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.165 руб., минимальная - 4.038 руб. Торги закрылись по цене 4.158 руб. на 0.058 руб. (1.41%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 43,839 контрактов и увеличился на 5,334 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 153,148 контрактов и уменьшился на 3,616 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находятся ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) снижается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит (4.165 руб.) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.151 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (53.94) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.074 руб. и уменьшилась на 0.016 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 8.07 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене 24.40 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 24.45 руб., минимальная - 24.05 руб. Торги закрылись по цене 24.25 руб. на 0.15 руб. (0.61%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 3,986 контрактов и увеличился на 2,210 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 64,330 контрактов и увеличился на 2,124 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (24.48 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (25.52 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (32.45) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.85 руб. и уменьшилась на 0.15 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.17 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене 497.00 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 502.70 руб., минимальная - 494.20 руб. Торги закрылись по цене 502.70 руб. на 4.70 руб. (0.94%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 13,924 контракта и увеличился на 9,110 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 18,350 контрактов и уменьшился на 1,048 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на коррекцию среднесрочной нисходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) понижается, а значение 5-дневного скользящего среднего повышается. Цена закрытия находятся выше значения 5-дневного и ниже значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (500.99 руб.) служит краткосрочной поддержкой, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (511.50 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.96) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -7.91 руб. и уменьшилась на 4.84 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 7.12 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене $237.50 с отрывом на $2.200 ниже минимума предыдущего дня ($239.70 ) В ходе торгов максимальная цена составила $239.60, минимальная - $237.20 Торги закрылись по цене $239.50 на $0.35 (0.15%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 1,509 контрактов и уменьшился на 12 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 824 контракта и уменьшился на 336 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на коррекцию среднесрочной нисходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) понижается, а значение 5-дневного скользящего среднего повышается. Цена закрытия находятся выше значения 5-дневного и ниже значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего ($238.73) служит краткосрочной поддержкой, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,047.65) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (46.17) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $1.21 и уменьшилась на $0.11 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -2.24 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка Статистика В среду, 25 декабря, торги открылись по цене 10.001 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 10.100 руб., минимальная - 9.850 руб. Торги закрылись по цене 10.070 руб. на 0.015 руб. (0.15%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 724 контракта и уменьшился на 1,067 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 6,384 контракта и уменьшился на 100 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на коррекцию среднесрочной нисходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) понижается, а значение 5-дневного скользящего среднего повышается. Цена закрытия находятся выше значения 5-дневного и ниже значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.035 руб.) служит краткосрочной поддержкой, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.255 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (41.86) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.234 руб. и уменьшилась на 0.121 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 10.59 % годовых.