Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене 4.250 руб. В ходе торгов максимальная

Вадим Привалов, независимый трейдер. Фьючерс на курс акций РАО «ЕЭС России» Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене 4.250 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 4.310 руб., минимальная - 4.195 руб. Торги закрылись по цене 4.200 руб. на 0.061 руб. (1.43%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 71,428 контрактов и уменьшился на 26,418 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 186,224 контракта и уменьшился на 3,712 контракта к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения Индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (4.238 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (4.221 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (50.71) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.110 руб. и увеличилась на 0.019 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.36 % годовых. Фьючерс на курс акций РАО «Газпром» Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене 23.30 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 23.85 руб., минимальная - 23.25 руб. Торги закрылись по цене 23.65 руб. на 0.15 руб. (0.64%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 8,160 контрактов и уменьшился на 6,990 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 73,776 контрактов и увеличился на 46 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) повышается. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на отсутствие статистически значимого среднесрочного тренда и статистически значимый краткосрочный нисходящий тренд: (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда меньше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (24.10 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (24.81 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (32.66) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.59 руб. и увеличилась на 0.15 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 15.51 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Лукойл» Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене 493.30 руб. В ходе торгов максимальная цена составила 494.00 руб., минимальная - 490.50 руб. Торги закрылись по цене 491.90 руб. на 0.10 руб. (0.02%) ниже предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 13,377 контрактов и уменьшился на 2,268 контрактов к предыдущему значению. Открытый интерес составил 20,656 контрактов и увеличился на 428 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной нисходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних понижаются. Цена закрытия находятся ниже значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на нисходящий тренд: значение индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая) выше значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше +DI(14). ADX(14) остался без изменений. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на нисходящую тенденцию: линия MACD находится ниже сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный нисходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда меньше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (493.74 руб.) служит краткосрочным, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (500.82 руб.) - среднесрочным сопротивлением. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (40.49) понизилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -12.78 руб. и увеличилась на 3.78 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 16.23 % годовых. Фьючерс на курс акций ОАО «Сургутнефтегаз» Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене 10.599 руб. с отрывом на 0.024 руб. выше максимума предыдущего дня (10.575 руб.) В ходе торгов максимальная цена составила 10.840 руб., минимальная - 10.595 руб. Торги закрылись по цене 10.711 руб. на 0.136 руб. (1.29%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 3,602 контракта и увеличился на 2 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 7,256 контрактов и увеличился на 1,478 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на усиление среднесрочной восходящей тенденции: значения 20-дневного (красная кривая) и 5-дневного (зелёная кривая) скользящих средних повышаются. Цена закрытия находятся выше значений 5-дневного и 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на отсутствие трендовой ситуации: значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) ниже значения индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) и значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция усиливается: гистограмма MACD повышается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и статистически значимый краткосрочный восходящий тренд (угол наклона линии 5-дневного регрессионного тренда больше нуля) при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего (10.494 руб.) служит краткосрочной, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего (10.360 руб.) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (59.43) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила -0.211 руб. и увеличилась на 0.062 руб. к предыдущему значению. Состояние - нормальное контанго. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила 12.22 % годовых. Фьючерс на индекс RUIX Техническая справка Статистика В четверг, 16 января, торги открылись по цене $245.00 В ходе торгов максимальная цена составила $245.00, минимальная - $244.00 Торги закрылись по цене $244.00 на $0.90 (0.37%) выше предыдущей цены закрытия. Объём торгов составил 55 контрактов и уменьшился на 284 контракта к предыдущему значению. Открытый интерес составил 632 контракта и увеличился на 10 контрактов к предыдущему значению. Анализ тенденций Cкользящие средние Экспоненциальные скользящие средние указывают на краткосрочную коррекцию среднесрочной восходящей тенденции: значение 20-дневного скользящего среднего (красная кривая) повышается, а значение 5-дневного скользящего среднего (зелёная кривая) понижается. Цена закрытия находятся ниже значения 5-дневного и выше значения 20-дневного скользящих средних. Дирекционная система Индикаторы дирекционной системы указывают на восходящий тренд: значение индикатора положительной направленности движения +DI(14) (зелёная кривая) выше значения индикатора отрицательной направленности движения -DI(14) (красная кривая), а значение индикатора усреднённой направленности движения ADX(14) (тёмно-синяя кривая) выше -DI(14). Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) MACD указывает на восходящую тенденцию: линия MACD находится выше сигнальной линии. Тенденция ослабляется: гистограмма MACD понижается. Регрессионный анализ Регрессионный анализ указывает на статистически значимый среднесрочный восходящий тренд (угол наклона линии 20-дневного регрессионного тренда больше нуля) и отсутствие статистически значимого краткосрочного тренда при доверительном уровне более 95 %. Уровни поддержки/сопротивления Скользящие средние Текущее значение 5-дневного скользящего среднего служит ($24,423.10) кратосрочным сопротивлением, а текущее значение 20-дневного скользящего среднего ($24,309.90) - среднесрочной поддержкой. Состояния перекупленности/перепроданности Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы RSI(14) не указывает на перекупленность/перепроданность. Значение индекса (50.83) повысилось и осталось между пороговыми значениями 30 и 70. Базис Абсолютная величина базиса (разность между ценой-спот и фьючерсной ценой) составила $2.72 и уменьшилась на $1.10 к предыдущему значению. Состояние - нормальная бэквардация. Арбитражная доходность Арбитражная доходность (без учёта ставок налогообложения, комиссионных, биржевого, клирингового сбора и стоимости кредита) составила -6.71 % годовых.