Увеличение доходности VRSK до 5.5% с использованием опционов

Акционеры Verisk Analytics Inc (Тикер: VRSK), желающие увеличить свой доход выше 0.8% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на сентябрь с ценой исполнения $260 и получить премию на основе предложения в $7.10, что годовые составляет дополнительную доходность в 4.7% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 5.5% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $260 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции VRSK должны вырасти на 15.9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае вызова акций акционер получит 19% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до вызова акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и падениями прибыльности каждой компании. В случае Verisk Analytics Inc, изучение графика истории дивидендов для VRSK ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать 0.8% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий торговую историю VRSK за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $260, выделенной красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла с ценой исполнения $260 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $260. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы вычисляем волатильность за последние двенадцать месяцев для Verisk Analytics Inc (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $224.19) на уровне 25%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов VRSK на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 902,767 контрактов, тогда как объем колл-опционов составил 1.94M, что дает соотношение пут:колл 0.47 на данный момент. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: CCAP Videos, CGBD Next Dividend Date, DY Options Chain. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод