УК «Финам Менеджмент» запускает ИПИФ «Квадра» — алгоритмический фонд на рынках сырья и валют

Алгоритмы интервального паевого инвестиционного фонда торгуют на колебаниях цен ликвидных сырьевых и валютных фьючерсов Московской биржи. Целевая доходность составляет до 40% годовых в рублях, минимальная сумма инвестиций — 100 тыс. рублей. Фонд доступен квалифицированным инвесторам. 

В портфель входят фьючерсы на металлы, энергоносители, сырьевые товары и валюту. В основе фонда лежит адаптивная сеточная стратегия. Для каждого инструмента алгоритм задает широкий ценовой диапазон, наращивает позицию на снижениях и фиксирует часть прибыли на росте, после чего цикл повторяется. Стратегия работает на коротком и среднем горизонте.

У фонда четыре источника потенциального дохода. Первый — повторяющиеся торговые циклы на колебаниях цен. Второй — длинная позиция в сырье, которая позволяет участвовать в его возможном долгосрочном росте. Третий — долларовая составляющая, которая может поддержать рублевый результат, если рубль ослабнет. Четвертый — диверсификация между активами с разной динамикой, поэтому результат не зависит от одного рынка.

«Золото, нефть, газ и валюта могут месяцами ходить вверх и вниз, а в итоге остаться на прежнем уровне. Тот, кто просто держит актив, на этих колебаниях ничего не зарабатывает. „Квадра“ превращает их в серию торговых циклов, и потенциальный доход может складываться даже тогда, когда цена в итоге возвращается к исходной точке.

Актуальность такого подхода особенно заметна сейчас. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает колебания на рынках энергоносителей. Повышенная волатильность создает для алгоритма дополнительные потенциальные торговые возможности.

Мы ожидаем интерес к фонду со стороны инвесторов, которые уже держат в портфеле сырьевые активы или валюту либо хотят их добавить. Для них это возможность не просто ждать роста цены, а использовать ее движение, сохраняя при этом участие в потенциальном долгосрочном росте сырья и валютную составляющую», — комментирует Юлия Савина, директор по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент».

На российском рынке алгоритмические фонды пока остаются нишевым сегментом. Кроме торговых моделей, им нужны собственная технологическая инфраструктура, быстрый доступ к бирже и автоматическое исполнение сделок. У «Финам Менеджмент» уже есть линейка алгоритмических фондов на рынке акций с высокочастотными, арбитражными и трендовыми стратегиями. «Квадра» переносит этот опыт на рынки сырья и валют, где цены колеблются сильнее, спекулятивная активность выше, а после резких движений регулярно бывают откаты.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest и канал в MAX