ЦБ в 1 квартале представит новые подходы к регулированию банковских групп

Банк России намерен до конца 1 квартала 2026 года предоставить рынку новые подходы к регулированию банковских групп, нацеленные на более точную оценку их рисков, говорится в «Обзоре банковского регулирования» ЦБ РФ.

В этот же срок планируется завершить подготовку изменений, позволяющих учесть в оценке экономического положения банков риск их недобросовестного поведения.

Среди уже реализованных инициатив ЦБ упоминает, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) были с 30 октября переведены с базельского норматива краткосрочной ликвидности на национальный, откалиброванный на данных российских банков.

Были обновлены требования к планам восстановления финансовой устойчивости банков — они заработают с 1 января следующего года. Детализированы параметры стресс-сценариев, установлены индикаторы для запуска мер, выявляющие проблемы банков до значительного ухудшения их состояния.

Кроме того, ЦБ опубликовал для обсуждения с банками концепцию надзорного стресс-тестирования: новые процедуры и подходы к оценке результатов призваны стимулировать банки реалистично оценивать запас капитала в стрессе, что повысит их финансовую устойчивость

Были размещены для оценки регулирующего воздействия актуализированные требования к внутренним процедурам оценки достаточности капитала. Новации упростят для банков подготовку отчета по этой теме и позволят более риск-ориентированно подходить к расчету достаточности капитала. Вынесена на оценку регулирующего воздействия методика расчета риск-чувствительного лимита для регулирования вложений банков в иммобилизованные активы (в том числе в экосистемный бизнес).