Тренд на ослабление рубля может сохраниться до выхода статистики по ВВП и безработице США

Каковы основные средне- и долгосрочные факторы? Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei: +0.16%. Китайский Shanghai Composite +0.24%. Фьючерс на американский S&P: +0.01%. Нефть Brent снизилась до $106.29. Золото снизилось до $1314.77. Основные события мировых рынков США. Промышленные заказы в сентябре выросли на 1.7% (1.7% прогноз) против падения на 0.1% в августе. Заказы на товары длительного пользования выросли на 3.8% в дополнение к росту на 3.7% в августе. Позитивно. Германия. Индекс деловой активности в октябре вырос до 51.7 (51.5 прогноз) против 51.5 в сентябре. Позитивно. Еврозона. Индекс деловой активности в октябре без изменения: 51.3. Нейтрально. Китай. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе по данным HSBC вырос до 52.6 против 52.4 в сентябре. Позитивно. Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера вырос до 1767.93 (+0.36%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2.6% (+4 б.п.). В лидерах роста: ExxonMobil +2.54%; Verizon +1.17%; Microsoft +1.17%. Хуже рынка торговалиcь: Visa -1.4%; DuPont -1.28%; JP Morgan -0.9%. Среднесрочно: до 13 декабря законодатели США должны будут принять полноценный бюджет на 2014. На этот раз участники рынка не будут закладывать слишком большую вероятность провала переговоров. Тем не менее, волатильность может вырасти. Существенным долгосрочным риском пока остается вероятность повышения ставок ФРС. В краткосрочной перспективе ключевые факторы появятся ближе к концу недели. В четверг будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 3К 2013. В пятницу выйдут данные о занятости в США в октябре. Индекс РТС в пятницу упал до 1475.18 (-0.35%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС снизился до 919 612 (-6.74%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 137 955 (-2.13%). Объем коротких позиций без особых изменений: 152 576. У юрлиц длинные снизились до 329 120 (-7.71%); короткие снизились до 314 499 (-8.76%). В лидерах снижения: РусГидро -0.85%; Роснефть -0.79%; Автоваз -0.56%. Лучше рынка: Сургутнефтегаз +1.99%. Чистая прибыль компании за 9 мес. 2013 выросла в 1.7 раза. Выручка уменьшилась на 2%. Так же хороший рост показали акции Норникель +1.31% и Сбербанк +0.88%. Сегодня в 14:00 выйдут данные по ценам производителей в еврозоне. В 19:00 выйдет индекс менеджеров по закупкам в промышленности США (ISM). Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.349. Доллар к рублю вырос до 32.35. Ситуация на рынке банковской ликвидности немного улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.44% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 873.4 млрд. руб. (-9.03%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 587 428 (-0.84%). Рубль существенно снизился на фоне роста доллара к евро и довольно сильного падения цен на нефть. ЦБ РФ пришлось продолжить продажу валюты в объеме 1.41 млрд. руб. Тренд на ослабление рубля может сохраниться до выхода статистики по ВВП и безработице США. Драгметаллы. Цена на золото снизилась до $1314.77. Объем фонда SPDR Gold за два дня снизился на 183.36 тыс. унций (-0.66%). Акции золотодобывающих компаний существенно выросли: Goldcorp +3%; Barrick +1.67%; Newmont +5.2%; Kinross +3.94%. Серебро снизилось до $21.7. Объем фонда iShares Silver практически не изменился.