Торговая система - что это и зачем нужно инвесторам

Инвесторам и трейдерам, работающим на финансовых рынках, постоянно говорят, что добиться стабильного положительного результата может каждый. При этом данные статистики утверждают обратное: более 70% новичков теряют свой первый депозит, еще около 20% не получают прибыли и в конце концов уходят с рынка. Только у оставшихся (а их менее 10%) получается вести прибыльную торговлю. Главная причина - торговая система. Что это и зачем нужно инвесторам?

Торговая система - это...

Под термином "торговая система" (ТС) в работе на финансовых рынках понимают свод правил, на основании которых участник торгов принимает решение о совершении сделок. Это решение включает:

• выбор актива, по которому будет совершена сделка;
• определение объема сделки;
• условия входа в рынок;
• условия закрытия позиции.

Фактически этот набор правил включает ответы на основные вопросы, стоящие перед трейдером/инвестором:

• Какая ситуация сложилась на рынке?
• Как она будет развиваться?
• Какие действия должен предпринимать участник торгов в этой ситуации и в каждый следующий момент времени?

Только после того, как ответы получены и на их основании четко и однозначно сформулированы правила для трейдера, торговую систему можно считать завершенной. И именно ее наличие обеспечивает прибыльную торговлю. 

На заметку! Успех в торговле или инвестициях зависит и от опыта трейдера или инвестора, и от накопленных знаний. Однако торговая система является главным фактором его достижения. На рынках достаточно примеров, когда человек, отлично знающий теорию, не может получить прибыль от торговли. Есть и другие примеры, когда люди годами торгуют исключительно в убыток. Причина неудач тех и других - отсутствие четкой торговой системы.

Виды торговых систем

Видов торговых систем много. Для их классификации используют различные признаки.

• По тактике совершения сделок (по методам формирования сигналов) их разделяют на трендовые, контртрендовые и системы распознавания моделей.
• По длительности сделок - на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
• По степени автоматизации - ручные (трейдер совершает все сделки сам), полуавтоматические (формируются сигналы, которые требуют реакции трейдера), автоматические или механические (торговые роботы, которые все действия выполняют без участия человека) и т.д.  

На заметку! Классификация эта достаточно условна, участник торгов может в собственной ТС объединить элементы различных видов. Главное требование - четкая формулировка правил и их скрупулезное исполнение.

Как разработать собственную ТС

В разработке торговых систем трейдер проходит несколько этапов:

1. Определение источников информации для принятия решений. В качестве таких источников рассматривают результаты фундаментального анализа макроэкономических индикаторов и других показателей или инструменты технического анализа (индикаторы и графические объекты). Набор их должен быть необходимым и достаточным для быстрого и достоверного анализа рыночной ситуации, предоставлять всю информацию для срабатывания правил ТС.
2. Формализация торговли (определение правил принятия решений). Правила должны быть строгими - трейдер не может принимать разные решения в похожих рыночных ситуациях. Их не должно быть много - избыточность не позволяет принимать решение быстро, повышает вероятность возникновения противоречий. В то же время их количество должно быть таким, чтобы обеспечить принятие взвешенного решения в любой рыночной ситуации. Эти правила должны быть просты, понятны, легко запоминаться и применяться.
3. Проверка доходности. Проводится с использованием специальных сервисов или программ - тестеров стратегий. Альтернативные варианты - тестирование на демосчете в торгах на виртуальные средства или в режиме реальных торгов. Такая проверка позволит выявить недостатки источников информации и правил, ситуации, которые не обрабатываются или могут приводить к неоднозначным решениям.
4. Коррекция элементов торговой системы по результатам тестирования. 

Последние два шага повторяются столько, сколько необходимо для создания законченной ТС, способной приносить прибыль.

Простой пример торговой системы, которая может найти применение на любом рынке, - ТС на основе индикаторов RSI и Bollinger Bands. Торговля по ней ведется внутри канала, образованного полосами Боллинджера. Сделка на покупку актива заключается:

• при нахождении цены у нижней полосы или центральной линии канала;
• растущей скользящей средней, используемой как центральная линия канала;
• выходе сигнальной линии RSI из области перепроданности.

Правила открытия короткой позиции противоположные. Такая ТС работает на рынке Форекс или срочном рынке. Для адаптации ее под фондовый рынок без использования маржинальных сделок достаточно исключить условия торговли в шорт.

Однако приведенное описание ТС далеко не полное. Оно также должно включать:

• параметры настройки индикаторов;
• условия выхода из открытой сделки в зависимости от рыночной ситуации;
• цели движения (размещение ордеров тейк-профит);
• условия ограничения убытков (уровни размещения ордеров стоп-лосс);
• правила расчета размера позиций.

Три последних пункта относятся к инструментам управления рисками и капиталом. В большинстве случаев они даже важнее, чем правила определения точек входа в рынок и закрытия позиций.

Важно! Торговая система, отлично работающая на сегодняшнем рынке, может оказаться убыточной при изменении рыночных условий. Поэтому она нуждается в периодических корректировках всех компонентов.

Разработка ТС - задача непростая. Трейдеру для ее решения необходим как минимум базовый набор знаний. Однако многие начинающие участники торгов предпочитают не учиться, а найти готовую чужую торговую систему и использовать ее. Такой подход изначально обречен на неудачу - при наличии убыточных сделок такой трейдер не сможет найти причину. Естественно, вероятность дальнейших потерь только возрастает.

В целом же торговая система - главный инструмент любого участника рынка. Лучший вариант - когда он использует ТС собственной разработки, учитывающей все нюансы психологии трейдера и его понимания рынка. Для ее создания потребуется немало времени и определенный багаж знаний, но достижение успеха в торговле того стоит.

Частые вопросы

Какие торговые системы более прибыльны - трендовые или контртрендовые?

Контртрендовые позволяют раньше войти в рынок при смене основной тенденции, а значит, реализовать в прибыль большую часть движения. Однако при этом они несут большие риски и дают худшее соотношение прибыльных и убыточных сделок. Поэтому однозначно говорить о превосходстве по доходности одних над другими нельзя.

Можно ли использовать одновременно несколько торговых систем?

Не только можно, но и нужно. Например, трендовая ТС дает значительные убытки во флэте, флэтовая - при наличии тенденции. Стратегия трейдера должна объединить их и содержать условия переключения от одной к другой.

В сети предлагают множество торговых роботов. Стоит ли их покупать?

Некоторые из таких автоматических ТС действительно могут давать прибыль в определенных рыночных условиях. Однако в широком доступе пока нет ни одной торговой системы, которая бы действительно была прибыльной на длительном интервале. Трейдеру лучше создать такую систему самому. В этом случае он будет точно знать ее достоинства и недостатки, варианты коррекции в изменившихся рыночных условиях. Как минимум, ему нужно разработать алгоритм - реализацию на конкретном языке программирования всегда можно заказать.