Технический анализ индекса S&P 500

Зарина Саидова, младший аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Finam.ru.

С начала года индекс S&P 500 сеет если не тихий ужас, то, по крайней мере, достаточное беспокойство в умах инвесторов всего мира, потеряв уже более 10% за квартал.

Итак, на сегодняшний день свечной анализ позволяет выявить на графике сформировавшуюся фигуру «три черные вороны», усиленный совпадением закрытия первой и открытия второй ворон. Эта фигура не предвещает ничего хорошего для динамики индекса и является сигналом к формированию разворота на краткосрочном положительном тренде, имевшем место между уровнями в 1273,37 и 1353, то есть, следует ожидать, что вслед за тремя воронами вниз полетят еще несколько.

Анализ пересечения скользящих средних показывает, что более быстрая СС уже перевалила через локальный максимум и будет возвращаться к положению ниже более медленной, это означает, что бычьи настроения на рынке изрядно поиссякли, и медведи уже наготове. То же самое говорит и объем, подтверждающий последнее падение индекса.

Сопротивление сейчас находится на уровне в 1360, а поддержка опустилась ниже 1200.

Аналогичные настроения мы видим и на графике MACD – быстрая кривая пережила локальный максимум и теперь оседает вниз к медленной, а при пересечении их появится недвусмысленный сигнал продавать. При этом наклон MACD-гистограммы, совпадающий с направлением движения индекса, подтверждает стойкость понижательного тренда.

Стохастические линии %К и %D вышли из зоны перекупленности и движутся примерно однонаправленно, это подтверждает краткосрочную тенденцию и говорит о том, что падение последних дней продолжится.

Таким образом, совокупность сигналов говорит о снижении индекса S&P 500 в течение ближайших 3-4 дней, по моим оценкам, в пределах 20 пунктов.