Стратегия YieldBoost для Omnicom Group на 13,4% с использованием опционов
Акционеры Omnicom Group, Inc. (Symbol: OMC), стремящиеся увеличить свой доход выше 4,6% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июль по страйку $77,50 и получить премию на основе бидов в $2,50, что в годовом исчислении соответствует дополнительной доходности 8,8% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 13,4% годовой доходности в случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше $77,50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акциям OMC нужно вырасти на 11,5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут отозваны, акционер заработает 15,1% доходности с этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были отозваны.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Omnicom Group, Inc. изучение графика истории дивидендов для OMC ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 4,6% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю OMC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $77,50:
График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на июль по страйку $77,50 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $77,50. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах разоблачены). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Omnicom Group, Inc. (учитывая последние 251 значение закрытия торгов, а также текущую цену в $69,22) на уровне 34%. Для других идей контрактов колл-опционов с разными доступными сроками истечения посетите страницу опционов OMC на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,00M контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,73M, что дает соотношение пут:колл 0,58 на текущий день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели демонстрируют предпочтение к коллам в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также см.:
История рыночной капитализации
История акций XLNX в обращении
Цепочка опционов VMD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод