Статья 2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (часть 1) Антон Румянцев ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (часть 1). Хотите верьте, хотите нет, но как я уже неоднократно за последний год в чате ФИНАМА упоминал: "Вс
Статья 2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (часть 1)
Антон Румянцев
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (часть 1).
Хотите верьте, хотите нет, но как я уже неоднократно за последний год в чате ФИНАМА упоминал: "Все предопределено". Как смешно и наивно это казалось, посмотрите на два графика к этой статье.
Все, что здесь изложено, -- сырой для полноценной картины материал. Он ценен сам по себе и в совокупности с чем-либо. Так или иначе то, что здесь изложено, почти полностью доказывает приведенное в предыдущих статьях. А что такое рынок, будете решать вы :))) Более весомые доказательства оставим на десерт, а до него еще ой как далеко:).
1.Как сказал один мой друг: "Хороший брокер продает выше средневзвешенной, а покупает ниже средневзвешенной. И более требовать от биржевого посредника смысла не имеет".
Учитывая, что в большинстве случаев это правило верно, попробуем
следующее:
а) если все стремятся продать выше средневзвешенной за сессию или
период, то распределение цен в
этом периоде будет стремиться к верхнескошенному. Следовательно,
наиболее критическая зона
малой вероятности будет оставаться внизу, что дает основание говорить о
том, что цены вниз не собираются;
б) если все стремятся купить ниже средневзвешенной за сессию или
период, то распределение цен в
этом периоде будет стремиться к нижнескошенному. Следовательно, наиболее
критическая зона
малой вероятности будет оставаться вверху, что дает основание говорить
о том, что цены вверх
не собираются.
На основании этих двух правил примем следующие допущения:
-бар, распределение цен внутри которого верхнескошенное примем за
продажу(офер).
-бар, распределение цен внутри которого нижнескошенное примем за
покупку(бид).
-бар, распределение цен внутри которого нормально примем за
динамическое равновесие.
-бар, распределение цен внутри которого полимодально примем за победу
одной из сторон
-и т.д.(если классифицировать по рамочной диаграмме получится 24 бара).
Рассмотрим тренд EESR c 21 июля по 8 сентября 2003 года в недельных
периодах.
Рисунок EESR -рамочная диаграмма weekly.
бар 1 - неделя 21.07-25.07.2003 - распределение внутри бара
верхнескошенное, скорее всего продажа (закрытие лонгов, взятых на флэте 8,4-8,9 двумя неделями раньше, открытие продаж опоздавших), показана стрелкой вниз-ОФЕР.
бар 2-неделя 28.07-01.08.2003 - распределение внутри бара
верхнескошенное, продажа, показана стрелкой вниз-ОФЕР.
бар 3-неделя 04.08-08.08.2003-распределение внутри бара
полимодальное, победа покупателей,
цена выше продаж предыдущих двух недель.
бар 4-неделя 11.08-15.08.2003-распределение внутри бара полимодальное, победа покупателей, произошло изменение уровней сопротивления в поддержку, смотрите на выход из флэтов по всему тренду, предыдущее лимитированное предложение перерастает в лимитированный спрос.
Справедливая цена 8,97 рублей.
бар 5-неделя 18.08-22.08.2003-распределение нижнескошенное, покупка, показана стрелкой вверх- БИД.
бар 6-неделя 25.08-29.08.2003-распределение внутри бара нижнескошенное, покупка,
показана стрелкой вверх-БИД.
бар 7-неделя 01.09-05.09.2003 - распределение нормальное, динамическое
равновесие. На этой неделе произошел разворот рынка.
Показана только одна сторона рынка, обратите внимание на того, кто
покупал офера, а потом продавал выше в биды, очень интересный товарищ:)))
Это факты, проверьте их на других инструментах и рынках, получится Аналогично. В принципе вы можете сказать, что с помощью общей статистики можно объяснить все. На что я вам скажу: а давайте посмотрим на график фунта к доллару.
GBP-рамочная диаграмма daily.
Допущения те же, из-за мертвой торговли в определенные часы, благосклонно относимся к анализу первого и четвертого квартилей рамочной диаграммы.
бар 1 -28.09.2004, распределение нормальное, динамическое равновесие. РАЗВОРОТ рынка вниз.
бар 2- 29.09.2004,распределение полимодально(скошено вверх), с утра
лили по низам, до первой выскочившей продажи.
бар 3-30.09.2004,распределение полимодально(скошено вниз).
бар4 -01.10.2004,распределение нижнескошенное, БИД.
бар5-04.10.2004, распределение нижнескошенное, БИД.
бар6-05.10.2004,распределение нормально, динамическое
равновесие. РАЗВОРОТ рынка вверх.
бар7 -06.10.2004, распределение нормально, динамическое
равновесие. РАЗВОРОТ рынка вверх.
бар8-07.10.2004, распределение нормально, динамическое равновесие. РАЗВОРОТ рынка вверх.
бар9-08.10.2004,распределение полимодальное ,победа покупателя.
бар10- 11.10.2004,распределение нормально, динамическое равновесие, РАЗВОРОТ рынка вниз
и так далее.
Закономерности налицо: разворот как на рао, так и на фунте (рынки, кстати, между собой явно связаны слабо) наблюдается на баре с нормальным распределением (хотите верьте ,хотите нет:))посмотрите на других инструментах и улыбнетесь
тоже.
Приведенный в предыдущих статьях цикл закона спроса/предложения
подтвержден общей статистикой,
хотя рамочная диаграмма несет в себе некоторые недостатки, все же
общие признаки налицо. Просто сравните, для понимания полезно, да и в будущем пригодится.
2.Кластера и флэты, так где же правда?
Посмотрите на график GBP-рамочная диграмма daily.
Бар 5 -распределение нижнескошенное, это значит что центр наиболее
вероятных цен лежит в районе 1,7840; все что выше и ниже маловероятно, исходя из распределения вероятностей. Посмотрите на бар 6 относительно бара 5 и относительно 1,7840, вчерашнего центра наиболее вероятных цен. И посмотрите,
как ведется игра в течение 6 бара от начала и до конца.
Бар 7 игра относительно нормально распределенного бара 6, даже
вероятности не перепутаны.
И так подряд все один за другим повторяют эту историю.
Деньги, исходя из этого, как паровоз каждый день от одной станции к
другой, меняя направление, ходят одни и те же, и рынок (люди ), не меняя ни собственного мнения, ни тактики и стратегии, каждый день приходят и делают одно и тоже.
Вопрос только один: "Люди одни и те же или нет? "Кто-то красиво играет
от бара к бару, и читайте в предыдущих статьях, что это за люди.
Рынок рынком, а рынок - это люди, причем, как показывает статистика, ОДНИ и ТЕ ЖЕ. Или у всех мозги одинаковы:))))Так что, господа, до правды мы дороемся, не так ли?
Самое интересное, что версий три, а доказательств как минимум ДЕВЯТЬ:) а про смех я вам, кажется, в комментариях говорил. Удачи:)