Синтетические индексы: что это и как на них заработать

Множество людей в современном мире занимается трейдингом или только начинает свое знакомство с этим видом деятельности. Для стабильной эффективной торговли финансовыми инструментами нужно освоить некоторые важные понятия, такие как хеджирование и синтетические индексы. Первый термин обозначает метод снижения рисков. Его активно используют как частные лица, так и крупные инвестиционные компании. Синтетические индексы позволяют не только снизить риски, но и повысить шансы на получение прибыли.

Синтетические индексы: что это

Синтетические индексы — это цифровые инструменты, которые используются инвесторами для разных стратегий. Они обеспечивают стабильные условия торговли благодаря применению математических алгоритмов.

Внимание! Синтетические индексы ведут себя таким же образом, как и финансовые рынки, учитывая их особенности, показатели волатильности, риски ликвидности. При этом динамика инструмента не связана с движением какого-либо реального актива. Синтетические индексы имитируют поведение всего рынка в целом и не зависят от таких факторов, как геополитические и экономические события.

В качестве примера можно рассмотреть VIX 75. Он представляет собой модель высоковолатильного инструмента. При этом данный индекс поддерживает стабильный уровень своей активности на рынке, независимо от внешних событий. Трейдеры, которые используют в своей работе VIX 75, могут применять высокорисковые стратегии с большим показателем доходности без фактора неопределенности, возникающего под влиянием рыночных условий.

Синтетические индексы, в отличие от финансовых рынков, не поддаются влиянию глобальных новостей, так как они созданы на основе генератора случайных чисел. Их особенностью является фиксированная волатильность. Алгоритмы, которые заложены в основу таких индексов, специально разработаны с целью поддержания заданных показателей поведения на рынке. Таким образом разработчики создают контролируемую торговую среду. Синтетические индексы не подвержены рыночному риску и риску ликвидности.

Важно! Синтетические индексы проходят независимую проверку. Возможность манипулирования ими полностью исключается.

Синтетические сделки

Инвестор в процессе работы может столкнуться с таким понятием, как синтетические сделки. Это операции, проводимые с комплексом активов, состоящим из нескольких компонентов, в качестве которых могут использоваться два или более инструмента, не обязательно обращающихся на одном рынке, например:

• валютные пары на Forex;
• биржевые опционы;
• коррелирующие инструменты фондового рынка.

Хеджирование предполагает снижение уровня риска по одной из позиций с помощью открытия другой. При заключении синтетических сделок используются инструменты, идентичные по волатильности. Цель совершения таких операций заключается не в снижении риска и получении небольшой прибыли, а в повышении уровня потенциального дохода.

Внимание! Чтобы спрогнозировать, определить и заключить прибыльную сделку, рекомендуется использовать индексы волатильности.

Для совершения операций с целью формирования составной позиции необходимо произвести расчеты доходности с помощью такой формулы:

размер дохода = сумма вложений × доходность, прогнозируемая в момент открытия сделки, или значение котировок актива при ее закрытии.

Каждому инвестору соответствует определенный уровень допустимого риска, который необходимо учитывать, принимая решение о целесообразности заключения сделок.

Для определения оптимального объема инвестиций в конкретный инструмент рекомендуется использовать такую формулу:

сумма вложения = капитал × масса актива.

Масса актива является фактором, определяющим уровень возможных потерь и общий размер доходности. Чем больше доля капитала, вложенная в инструменты с высоким показателем риска, тем выше потенциальная прибыль и убытки. Не рекомендуется включать в портфель более ⅓ таких активов.

Внимание! Оптимальным вариантом считается содержание в портфеле 50% низкорисковых активов. В качестве других компонентов могут быть использованы инструменты иных рынков. Например, валютные производные коррелируют со многими фондовыми, но не совпадают по динамике с металлическими контрактами.

На форумах в интернете можно увидеть большое разнообразие индексных позиций, сформированных опытными инвесторами на основании результатов анализа рынка. Начинающие трейдеры могут воспользоваться данными вариантами. Огромный перечень таких позиций предлагается и в торговых терминалах.

Самым известным индексом в мире является S&P 500. В него включены акции крупных стабильных компаний США. Каждая ценная бумага имеет собственный вес. Если котировки одной акции падают, потери компенсируются ростом активов других компаний.

Это правило актуально и для любого производного индекса. Условие для получения выраженного «бычьего» или «медвежьего» контракта — исключение возможности использования для одной сделки компонентов, имеющих разноплановую динамику.

Иначе обстоит дело, если требуется применить максимально консервативный подход. В таком случае допускается использование компонентов с разной динамикой. Это позволяет применить методику хеджирования в нескольких направлениях. Например, можно совместить контракт на покупку нефти с опционом на изменение курса американского доллара. Для снижения рисков убытков с повышением шансов на получение прибыли используются золотовалютные лоты.

Как торговать синтетическими индексами

Чтобы приступить к торговле синтетическими индексами, инвестору необходимо:

1. Открыть счет у брокера и приобрести начальные навыки торговли в деморежиме.
2. Внести первый депозит.
3. Приступить к торговле синтетическими индексами и другими рыночными инструментами.
4. Вывести прибыль в любой момент.

Преимущества торговли синтетическими индексами

Торговле синтетическими индексами присущи небольшие спреды и возможность заключения сделок с кредитным плечом. Работа с данным инструментом предоставляет инвестору такие преимущества:

1. Трейдер изначально владеет информацией о потенциальных рисках, поэтому возможные требования о внесении маржи не являются для него неожиданностью. Такое уведомление можно получить, когда баланс счета оказывается ниже минимально допустимого уровня. В таком случае позиции могут быть принудительно закрыты брокером в автоматическом порядке. Существуют два варианта возможных действий в данной ситуации. Инвестор может пополнить счет на необходимую сумму или самостоятельно закрыть позиции.
2. Для торговли синтетическими индексами не требуется наличие большого капитала.
3. В процессе работы происходит быстрое исполнение ордеров, благодаря высокому показателю ликвидности. Данная особенность имеет важное значение как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
4. Инвесторам предоставляется постоянный доступ к торгам.
5. Трейдеры имеют возможность самостоятельно выбирать подходящие инструменты по уровню волатильности. Торговые платформы предлагают большой выбор индексов с показателями от 10% до 100%.

Внимание! Синтетические индексы с уровнем волатильности 10% подходят трейдерам, предпочитающим работать в условиях небольших колебаний рынка. При показателе 100% наблюдаются существенные изменения цен и отсутствие значительных разрывов между ними. Это непрерывные индексы с высоким значением волатильности.

Стратегии, применяемые при торговле синтетическими индексами

Существуют три самые популярные стратегии, которые часто используются трейдерами в работе с синтетическими индексами.

Следование тренду

Стратегия ориентирована на текущий тренд, независимо от того, является ли он восходящим или нисходящим. Предполагается, что синтетический индекс, движущийся в определенном направлении, и в будущем продолжит перемещаться таким же образом.

При применении этой стратегии трейдеры используют для анализа такие индикаторы, как скользящие средние. При пересечении синтетическим индексом верхней линии можно открывать длинную позицию. Текущая ситуация свидетельствует в пользу восходящего тренда. При пересечении синтетическим индексом нижней линии рекомендуется открывать короткую позицию.

С помощью трейлинг-стопов трейдер может зафиксировать прибыль, чтобы защититься от рисков разворота тренда.

Скальпинг

Стратегия скальпинга предполагает открытие многочисленных позиций в течение короткого времени для получения максимальной прибыли. При работе с синтетическими индексами она основана на использовании мелких колебаний цен. Открытые позиции удерживаются не дольше нескольких секунд или минут. За один день трейдер может совершить несколько десятков и даже сотен операций.

Внимание! При использовании стратегии скальпинга трейдеры часто применяют технический анализ. При принятии решений учитываются графические модели и индикаторы импульса.

Стратегии скальпинга связаны с высокой вероятностью убытков. Поэтому при их применении необходимо использовать эффективные методы управления рисками.

Торговля в диапазоне

Значения синтетических индексов колеблются в определенном диапазоне в течение всего времени. Трейдеры определяют уровни поддержки и сопротивления. Колебания в их пределах используются для получения дохода.

Внимание! Когда индекс приближается к уровню поддержки, рекомендуется открывать длинную позицию. Это связано с предстоящим отскоком графика вверх. Когда индекс приближается к уровню сопротивления, следует открывать короткую позицию.

Для принятия решений трейдеры используют осцилляторы, например, Индекс относительной силы и Стохастический осциллятор. Данные инструменты позволяют определить перекупленность или перепроданность в пределах диапазона.

Такая стратегия торговли наиболее эффективна в условиях рыночной стабильности, когда движение котировок наиболее предсказуемо.