Секреты торговли: интервью с лучшими участниками конкурса ЛЧИ-2013 - клиентами "ФИНАМа"

31.01.14 16:53 Разбор полетов
Вчера в Москве наградили победителей биржевого конкурса "Лучший частный инвестор 2013". Состязание, которое проводила "Московская Биржа", завершилось 16 декабря. Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 4800 участников, из которых почти 2800 активно (более 10 сделок) торговали инструментами фондового, срочного и валютного рынков. В своих операциях конкурсанты использовали 103 ценные бумаги российских эмитентов, все инструменты срочного рынка FORTS, а также иностранные валюты - доллар, евро и китайский юань - на валютном рынке "Московской Биржи". Общий объем торгов участников конкурса в этом году составил 1,12 трлн. рублей. Общие активы участников конкурса превысили 1,7 млрд рублей.
Клиенты "ФИНАМа" отлично проявили себя в разных номинациях конкурса. В топ лидеров попали четыре участника - их боевые стратегии показали превосходный результат. Так, победителем в номинации "Лучший опционный трейдер" в 2013 году стала Вера Заровная из Краснодара - она участвовала под ником Expertanaliz. Также она заняла второе место в общем зачете среди трейдеров на срочном рынке с результатом в 366,06%! На срочном рынке по доходности в рублях шестую позицию заняла Полина Чумакова из Белгорода - она же CHPV (73,57% составила ее доходность в рублях). Второе место среди лучших трейдеров акциями "Сбербанка России" заслужил Дмитрий Зотов из Красноярска, работающий под ником Sibinvest. Его доходность составила 21,52% за 2,5 месяца конкурса! Восьмое место в общем зачете по торговле на фондовом рынке РФ заняла Ирина Березина из Москвы, или BEREZKA, ее доход составил 41,66%. На конкурсе они ставили на кон не только свои депозиты, но и репутацию, подвергали свои стратегии серьезному испытанию, а также боролись со своими страхами и амбициями. Мы поговорили с ними и узнали, в чем секрет успеха, чем отличались их стратегии и как они работают на рынке. Представляем вам интервью с лучшими участниками конкурса ЛЧИ-2013 среди клиентов "ФИНАМа". - Как давно вы на рынке? Expertanaliz: На рынке первый год. До этого долго следила, как торгует муж, вот и стало интересно опробовать женскую интуицию в рынке. CHPV: С 2006 года. Sibinvest: С2003 года. BEREZKA: С 2011 года. - Где обучались трейдингу? Expertanaliz: Уговорила мужа, чтобы он начал рассказывать, как устроен рынок. Узнав азы, решила испробовать их на реальном счету. CHPV: Начальный курс в "ФИНАМе". Потом самостоятельно по книгам. Есть аттестат ФСФР 5.0. Sibinvest: Я начал еще на пятом курсе университета, у нас был спецкурс, тогда и заинтересовался. В Красноярске, к сожалению, не было специалистов по рынку как таковому, поэтому приходилось набивать шишки самому на рынке. Из-за этого срок моего обучения был достаточно длительным, порядка трех лет. Сейчас я считаю, что уже за год можно выработать свою стратегию поведения на рынке и зарабатывать деньги. BEREZKA: Я самоучка. - Чему обучались в ВУЗе? Expertanaliz: По диплому - экономист, работаю бухгалтером. CHPV: Финансовый менеджмент, но в техническом вузе. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Sibinvest: Моя специальность - международная экономика, заканчивал наш Сибирский Федеральный университет. BEREZKA: РЭА им Г.В. Плеханова, факультет - финансы и кредит, специализация "Банковское дело". Аспирантура - там же. - Ваша основная профессия? Expertanaliz: Бухгалтер CHPV: Трейдер. Sibinvest: Изначально не ориентировался никаким образом на фондовый рынок. Думал, уеду за рубеж, будут там работать в какой-нибудь международной компании. А получилось так, что через спецкурс затянуло в рынок. По сути, в этом бизнесе и остался. И не жалею, потому что возможности безграничны. Сейчас стратегии можно разрабатывать вплоть до международных рынков акций, можно использовать облигации, фонды и прочее .Здесь реально возможности очень большие. BEREZKA: Трейдинг. - Вы принимали участие в предыдущих конкурсах ЛЧИ? Expertanaliz: Нет, я тогда не умела еще торговать :)
Полина Чумакова
Полина Чумакова
CHPV: Нет. Принимала участие в Чемпионате "ФИНАМа" 2009 года, 11 место. Есть значок :) Sibinvest: Это первый опыт. До этого участвовали мои знакомые, друзья. Раньше конкурс ЛЧИ был направлен в основном на срочный рынок, а потом линейка расширилась, и стали доступны валютный рынок, фондовый рынок и так далее. Я не противник срочного рынка, но считаю, что зарабатывать там сложнее. Это даже статистически видно, сколько трейдеров зарабатывает на фондовом рынке и сколько - на срочном. Поэтому я основные стратегии разрабатываю на фондовом рынке, а затем уже рассматриваю срочный рынок - либо как арбитраж, либо как хедж, в таком формате. BEREZKA: Да, в прошлом году. Результат - 200-какое-то место. - Опишите свои ожидания в момент подачи заявления на участие в конкурсе? Expertanaliz: Вообще заявление решил подать муж, мол - чтобы наглядно я увидела свою торговлю по отношению к торговле других людей. Я знала заранее, что точно не буду в минусе, но и на большой плюс по счету не рассчитывала. CHPV: Никаких ожиданий. У меня есть ориентировочные планы по доходности на период - календарный год. А поскольку конкурс идет только два месяца, то результат абсолютно непредсказуем. Sibinvest: Ожиданий не было. Это был пробный шар. Мы в свое время запустили в Красноярске эту систему на всеобщее обозрение, она есть на Whotrades Блогах - под ником sibinvest. Просто наудачу запустили стратегию - будь что будет. BEREZKA: Войти в сотню. - Совпали ли ожидания с результатом? Expertanaliz: В большей степени совпали, минус по счету не получила, значит ожидания были верными. Sibinvest: Когда я узнал, что моя стратегия находится на втором месте в номинации по акциям "Сбербанка", для меня это было откровением, удивлением. Я не ожидал. И результат, конечно, не очень существенен - 21% всего лишь за период конкурса, но, тем не менее, стратегия себя доказала. Тем более, все свои стратегии сначала я проверяю на своих деньгах, и впоследствии уже запускаю их на всеобщее обозрение, чтобы их могли использовать. Секретов особых в данной стратегии нет, она достаточно простая - это фильтрация сделок через объемы, которая улучшила результат самой стратегии. Если в периоде тестирования, скажем так, в базовой версии стратегии, была усредненная доходность 45% годовых, то потом она выросла в два раза, при использовании объемов. BEREZKA: Нет. Все оказалось еще круче) - Сколько времени уделяли рынку во время конкурса? Expertanaliz: Относительно немного времени ушло на торговлю. По большей степени муж подсказывал, что и как лучше купить или продать. То есть я использовала его ожидания по рынку и подсказки. CHPV: Я слежу за рынком от открытия и до закрытия. Но только слежу. Сделки совершаю редко. Sibinvest: Я, честно говоря, вообще не уделял времени. Я следил за тем, чтобы корректно исполнялись сделки, потому что это роботизированная стратегия. Совершения реальных сделок на рынке мною лично не было. Все эти два месяца, сколько шел конкурс, это была работа автомата. Поскольку он находится на удаленном сервере, я наблюдал за тем, чтобы все корректно работало. BEREZKA: Все рабочее и нерабочее время. - Есть ли для вас гуру на рынке? Expertanaliz: Да, это мой муж! А других я еще не знаю :) CHPV: Ричард Деннис - учитель "Черепашек". Sibinvest: Может быть, не буду оригинальным. Гуру, к которому я действительно прислушиваюсь, - Александр Герчик. Общался с ним два раза, организовывал с ним совместные мероприятия по обучению - в Иркутске и Красноярске. Кто бы что про него ни говорил, кто бы что ни писал на различных трейдерских ресурсах, я считаю, что этот человек достоин уважения. Он добился того успеха, которым сейчас обладает, той экспертности. Что же касается его стратегии работы на рынке, она интересная, безусловно. Она не уникальная сейчас, потому что многие уже так работают, дорабатывая ее под себя. Но все-таки, работать с этой стратегией нужно на американских площадках, на той же NYSE, а не на российских. Когда мы пробовали автоматизировать данную стратегию на нашем рынке, будь-то ФОРТС, будь-то валюты, результаты не оправдали ожиданий. При этом, когда мы переходили на работу с зарубежными бумагами, все казалось так просто. BEREZKA: Нет. Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. - Как вы считаете, женский трейдинг отличается от мужского? Если да, то чем? Expertanaliz: Да, отличается. Это как и на кухне. Обычно шеф-повара - мужчины, так как они не боятся экспериментировать. А на рынке они строго следуют своим торговым системам, чего нельзя сказать о женщинах (данный ответ помогал муж написать)). CHPV: Не могу говорить за всех, но я лично вижу два главных отличия/преимущества:
- женщины более опасливы, осторожны, они меньше рискуют;
- женщине психологически комфортнее заниматься трейдингом, потому что в семье это не единственный источник дохода; мужчинам в этом плане сложнее. Sibinvest: Безусловно, отличается. Зачастую мужской трейдинг содержит значительно бОльшие риски, нежели женский. Статистически, женщины более склонны контролировать свой риск. И они, соответственно, пресекают убытки на начальной стадии, дают прибыли течь, когда это необходимо. Я склонен считать, что женский трейдинг более успешен. С чем это связано - сложно обосновать. Думаю, что в первую очередь с тем, что чувство самосохранения у женщин работает больше, чем у мужчин. И плюс мужчинам больше присуща склонность к риску и азарту.
Ирина Березина
Ирина Березина
BEREZKA: Если честно, женщин-трейдеров я не встречала, а мужчин встречала. Думаю, что трейдинг должен отличаться. Но я считаю, что женщина должна в этом деле максимально приближаться к мужчинам. Отходить от своей сущности, двигаться в сторону каких-то более рациональных, логических поступков. Воспитывать в себе такие качества, которые обычно мужчина в себе воспитывает: решительность, уход от эмоций. Конечно, зависит от того, как женщина изначально подходит к этому мероприятию. Если для нее это дело жизни, то, конечно, это сильные эмоции. А если для нее это повод поразвлечься, просто попробовать себя, то, конечно, она спокойней будет к этому относиться. - Совершаете ли вы интуитивные сделки? Expertanaliz: Да, интуитивные сделки имеют место быть, но скорее это пока из-за отсутствия опыта торговли. CHPV: Нет. BEREZKA: Я писала свою систему более трех лет. У меня была идея о том, что мою интуицию нужно выразить в алгоритме. Я ставила задачу, что нужно учитывать всю интуицию и максимально ее подогнать под систему, в которой много разветвлений. Поэтому сейчас, вот уже полгода моя интуиция совпадает с моим алгоритмом. Получается, иррациональное нужно выразить в рациональных действиях. Но при этом чтобы каждый шажочек интуитивный был отражен в системе. Если какие-то интуитивные ожидания не находят свое место в системе, я их пока отвергаю, продолжаю обдумывать. Sibinvest: Сейчас уже нет. В 2003, 2004, 2005 годах были интуитивные сделки. Я потом расскажу о своей самой плохой сделке, и вы поймете, почему интуитивные сделки плохи. Сейчас уже главное алгоритм, риск-менеджмент. Если совершать интуитивные сделки, то первая, вторая, третья, пятая, даже десятая может быть в плюсе, но любая следующая может очень сильно подкосить счет, и не на что будет торговать. - На чем основана ваша торговая стратегия? Expertanaliz: На рекомендациях мужа. Сама еще плохо умею анализировать графики и выходящие новости, но, думаю, к следующему ЛЧИ научусь целиком быть самостоятельной. CHPV: Поскольку мой "гуру" Ричард Деннис, то моя стратегия концептуально похожа на стратегию "Черепашек". Это длинная трендовая система с жестким контролем риска. Sibinvest: Вкратце я уже описал свою систему. Она учитывает объемы по сделкам как некий фильтр в системе, это отсекает ненужное и улучшает статистику стратегии. Сама стратегия по "Сбербанку", которая работала на ЛЧИ, основана на пятиминутных интервалах, торговля позиционная, позиция держится от одного до трех дней максимум, выход происходит по жестким тейк-профитам или стоп-лоссу. Либо позиция закрывается по таймингу, то есть в определенное время, чтобы не передерживать ее - это тоже один из факторов, который сильно влияет на торговлю. Входы в основном формируются по осцилляторам и фильтруются объемами. Систему можно даже попробовать на терминалах TRANSAQ, QUIK. Просто объедините объемы с осцилляторами, и вы увидите, каким образом работает система. А стратегия рабочая. BEREZKA: Моя стратегия в корне расходится со стратегией Дмитрия. Во-первых, стратегия подразумевает удержание позиции от часа-двух до многонедельного периода. Если нет каких-то инвестиционных идей, то ты находишься на таком уровне игры постоянно. Но желательно стремиться к чему-то такому, к таким позициям, которые будут стабильно расти, конечно. В целом я смотрю порядка шести временных разрезов, у каждого свой набор индикаторов. Это определенные конфигурации: если акция на каком-то определенном уровне находится, то ты ее должен закрыть через два часа или три дня ничего не делать. Тейк-профит производится "руками". Когда есть сигнал - можно даже по рынку закрыться. Цели я ставлю всегда. - Опишите самую удачную и самую неудачную сделки. Expertanaliz: Самая удачная сделка это, пожалуй, первая покупка опциона, тогда получилось взять 100% прибыли. Неудачные сделки пока не настигли меня, но были сделки, которые приходилось пересиживать, хотя муж учил ставить стоп-приказы. CHPV: Не могу сказать. Я не выделяю сделки из общей массы как хорошие или плохие. Есть удачные/неудачные годы. Самый неудачный - 2012. Sibinvest: В 2004 году (может те, кто торговал, помнят) осенью был разгон "Газпромом" акций "Мосэнерго", тогда многие поучаствовали как вверх, так и вниз. Для меня это была чистой воды интуитивна сделка. Три дня подряд акция "Мосэнерго" росла по 50%, по 30%. Были стоп-торги, акция за определенный период поднялась в цене с 1,5 до 10 рублей. Примерно за месяц, и потом сходила обратно. Можно на истории графика посмотреть этот пик. Интуитивная сделка заключалась в том, что когда акция подошла к уровню в 6 рублей, казалось, что так долго бумага не может расти, когда-нибудь она должна пойти вниз. Тогда, в 2004-ом, она была еще и маржинальной и "шортовой" акцией. И было чувство - дорого, пора "шортить". Мы "шортим" по 6 рублей, в этот день торги закрывают по стоп-торгам. Потому что движение меньше чем за час составило больше 30 или 40%, уже точно не помню. Потом пару дней вообще без торгов было, потому что пытались разобраться и успокоить рынок. Далее, на третий день рынок открывается, акция с "гэпом" вверх доходит до 10 рублей, где меня, естественно, "выкалывает". Слишком низкие уровни маржи и огромные плечи. После этого "Мосэнерго" разворачивается и уже буквально через неделю-две она находится внизу. Вот это была интуитивная сделка, видите, к чему она может привести. Сейчас я не склонен покупать "падающие ножи". На роботах вся стратегия спекуляционная, если самостоятельно торговать - то стратегия позиционная. При позиционной торговле лучше не покупать "падающие ножи", то есть когда акция летит, лучше вообще не лезть, чем постоянно покупать, усредняться. Уже только при развороте, проторговке уровней формировать позиции по бумаге.
Дмитрий Зотов
Дмитрий Зотов
Одной из самых прибыльных была короткая сделка, идея на акциях О2ТВ. Это было пару лет назад. Вышла новость (а мы, в том числе используем и новостную торговлю, в плане слияний и поглощений, улучшения показателей компаний и т.д.) о том, что О2ТВ проведет допэмиссию по цене в два или три раза выше рыночной. Полчаса рынок стоял и ждал, а потом акцию погнали вверх. Вот это была одна из успешных сделок, мы за неделю тогда сделали всей нашей командой, которая тогда закупалась, больше 100% за неделю. Это исключительные сделки. Сейчас я больше склоняюсь к тому, чтобы улучшать соотношение дохода к максимальной просадке по счету. То, чего добивался в стратегии по "Сбербанку", к этому и пришел. При годовой доходности 60% максимальная просадка 5%. Хороший результат, я считаю. Сейчас работаю над тем, чтобы количество сделок было 60-70-80% положительных, либо добиваться отсутствия максимальных просадок более 5-10% по счету. BEREZKA: Я расскажу про сделки, которые были за время ЛЧИ. Вообще у меня неудачные сделки бывают тогда, когда я отхожу от своих наработок. Если эмоции берут верх. Вот так я "Мечел" "словила". На минус 18% в итоге, наверное. Месячный заработок у меня ушел. Думаю, елси бы не эта сделка, то результат был бы еще лучше. В целом все акции, которыми торговала, ловлю хорошо - это "Ростелеком", "Интер РАО" и другие. В ВТБ отошла от своей системы. Были новости об увеличении веса в индексе MCSI Russia, и фон был хороший. Но по всему рынку была такая хорошая просадка, и я думала, что новости ВТБ не удержат. А акция росла несколько сессий подряд. Но это была не такая обидная сделка, как с "Мечелом", где просто жадность виновата. Никаких сигналов на покупку не было, наоборот даже - в системе был сигнал на "шорт". Вот это дураку наука. Но я считаю, что все к лучшему. Из прибыльных отмечу "Ростелеком" - он падал хорошо, на минус 2,5%, а мне было странно, почему так сливают, и потом он прибавил 4% и еще. Причем я закупила акции с вечера падения, и знала точно, что будет рост. Еще купила "Интер РАО" после падения, за день до разворота. Причем акция пробивала вниз уровни, а я могу закрыть по системе даже на минус 6%, если что-то не сработало, не жду, как многие. Но даже после такого падения система мне говорила, что надо сидеть, ждать, все будет хорошо. И потом акция "летела" хорошо. С "Аэрофлотом" удачно, но там все было по технике понятно. С "Распадской" - можно с плечами спекулятивно играть, купить на "лоях" и продать на "хаях". Мне легко играть на движущихся акциях, на есть и вот такие, когда покупаешь, ставишь цель и ждешь. - Что, по-вашему, является главным залогом успеха в трейдинге? Expertanaliz: Пожалуй, это составление собственной стратегии торговли и конечно надо ей следовать. CHPV: Предварительная подготовка к торговле. Просчет системы "на бумаге" с упором на уровень риска и жесткое следование своим сигналам. Sibinvest: Изначально нужно определиться со своей стратегией, чего вы хотите. Супердоход в короткие сроки - это одна стратегия. Я для себя решил, что важна стабильность, определенная доходность в определенный период времени и не передерживание позиций. В связи с этим разработка стратегии потребовала грамотного подхода. В целом сейчас на рынке такая ситуация, что залогом успеха может быть даже удачный вход по тем бумагам, которые сейчас дешевы. И это уже будет удачная сделка. С хорошей доходностью. BEREZKA: Я философски подхожу к этому вопросу. Чем больше вы вложите в рынок ( я не имею в виду деньги), тем больше рынок вложит в вас. И работать, работать, еще раз работать. Смотреть, наблюдать, думать. Стратегия - это априори. Если будешь торговать полностью на интуиции, ошибки тебя найдут. Все зависит от того, как серьезно человек хочет этим заниматься. Самое главное, кажется, понимать, сколько трейдинг будет занимать в твоей жизни, какое место. Если человек хочет вечером и утром по 15 минут, то не стоит этим заниматься. Нужно очень хорошо вложиться, чтобы получить. - Самая большая преграда на вашем пути к успешной торговле? Expertanaliz: А кто сказал, что для меня есть преграды?! Их нет, торговать не так сложно, как мне казалось с первого взгляда. CHPV: Сам рынок. Я понимаю, что все заранее просчитать я не могу. Еще боюсь изменения рыночных сервисов. Введения круглосуточной торговли, например. Sibinvest: На текущем этапе преград особо не вижу. Есть лишняя эмоциональная составляющая, которая мешает, но сейчас пытаюсь от нее избавляться. BEREZKA: Отсутствие времени. Это накладывает отпечаток. Нужно постоянно выбирать - ты проторгуешь качественно этот день либо ты будешь носиться туда-сюда, потом потеряешь деньги. Будешь думать, почему ты не остался у компьютера, из-за этого будет внутренняя дисгармония. - Что вы можете пожелать/порекомендовать тем, кто делает на рынке первые шаги? Expertanaliz: Пожалуй, порекомендую прослушать лекции с основами рынка, пытаться научиться понимать поток новостных данных. А далее учить теханализ, уметь читать графики и не бояться торговать. И самое главное перед сделкой составить план торговли. Четко знать, где можете закрыться в убыток и где можете поставить профит. Конечно, нельзя жадничать! CHPV: Во-первых, учиться плавать на берегу:-) Я не верю в интуитивный трейдинг и считаю, что все, что у нас есть (у частных инвесторов), - это статистика. Поэтому ручка, бумага, калькулятор, исторические графики и... долгие часы, дни, недели, месяцы просчета системы. И только потом первые сделки. Во-вторых, начинать работать только на ту сумму, которую готовы потерять. Sibinvest: Новичкам - не разочаровываться. Бывает такой момент, что одно не получается, второе, и человек бросает, даже не начав разрабатывать свою успешную стратегию. Важно не остановиться на полпути. Если человек целеустремленный, он всегда добьется успеха. Я достаточно долго шел к тому, чтобы создавать стратегии, которые могут приносить деньги. И потом вы не будете уже жалеть о потраченном годе-двух, это будет период обучения. Не останавливаться на достигнутом и работать, работать, работать. BEREZKA: У меня пожелание ко всем, кто начинает, по поводу начальных сумм. Нужно настроиться, что первые полгода существует 99%-ная вероятность, что вы потеряете эти деньги. Не заводите больших депозитов, не будьте самонадеянными. Уверяю вас, будут полгода кропотливого труда и потери денег. Полгода - минимум, а скорее всего - и больше. - На что потратите заработанное? Expertanaliz: Я же девушка - конечно, на себя потрачу :))) В случае победы в ЛЧИ, планировали потратить часть на благотворительность. CHPV: Пока деньги не зафиксированы и не выведены, они еще не заработаны. Я пока продолжаю торговать в этом периоде. Sibinvest: У меня средства реинвестируются. Нет необходимости сейчас тратить, потому что нет необходимости в этих средствах. Поэтому главное - оформление новых стратегий, запуск новых систем. BEREZKA: Я с мая 2013 года наблюдала за своим депозитом, и в целом вижу положительную динамику. Это была такая рабочая сумма, многого не заработаешь, но и никуда не потратишь особо. С января я буду заводить дополнительные средства на счет, чтобы уже зарабатывать деньги на этой системе, на доходность работать. - Чего ждете от 2014 года? В жизни и на рынке. Expertanaliz: На рынке пока не знаю, так далеко смотреть не могу. Муж ждет начала масштабного снижения и говорит, что на нем заработать можно больше, чем на шатком росте нашего рынка. Так что буду плотнее изучать рынок и идти с ним в ногу. Я очень рада, что открыла реальный счет, торговля с настоящими деньгами намного интереснее, чем демо-счета, и дает намного больше опыта. Всем новичкам желаю не бояться торговать реальными деньгами, откройте маленький депозит, учитесь. Вы поймете, что рынок не сложен. А еще он очень интересен. Если в компании-брокере есть дилинговый центр, то, конечно, лучше торговать из него, под присмотром профессионалов, и тогда вы добьетесь успеха, как это сделала я. Хочу пожелать всем трейдерам, новичкам, бывалым - успехов и процветания! CHPV: Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах :) Ничего не жду, просто живу. Sibinvest: Я надеюсь на то, что активность на нашем фондовом рынке повысится, будет большее количество инвесторов, особенно учитывая те законодательные изменения, которые были сделаны в плане налогообложения, в плане работы бирж, внедрения Т+2 и прочего. Я надеюсь, что ликвидность подрастет, что позволит спекулянтам, по сути - нам, зарабатывать и брать с рынка больше, чем было последние два года. На это я смотрю позитивно. BEREZKA: У меня прагматический подход. Я ничего не жду. Я на рынок пришла, когда все начало падать, и даже не знаю таких сильных движений, когда все постоянно растет. Мне было тяжело в учении. Но вся система у меня настроена на поиски тех формаций, которые дают при минимальном риске доходность. Поэтому я даже не надеюсь, не жду притока ликвидности и не задумываюсь об этом. Работаем в текущих боевых условиях, в принципе получается - и хорошо.

Комментарии

Загружаем...