Рустам Мадыгулов и его тень, MadMan, аналитическая группа «ЕРМАК АГ». Господа, а также Ники и Манекены ленты ФИНАМ’а! Представляем вашему вниманию систему поддержки принятия решений (СППР),

Рустам Мадыгулов и его тень, MadMan, аналитическая группа «ЕРМАК АГ». Господа, а также Ники и Манекены ленты ФИНАМ’а! Представляем вашему вниманию систему поддержки принятия решений (СППР), разработанную нашей аналитической группой. С нашей точки зрения современный технический анализ относится к одному из разделов Прикладной Психологии. Трудно формализуемые выводы этой науки и ее невоспроизводимый «птичий язык» дает повод для поиска более формализованных подходов к решению ключевой задачи управления активами. Мы попытались решить эту задачу, используя при работе хорошо известные методы теории цифровой обработки данных, методы расчета фильтров и общей теории систем. Это оказалось совсем не страшно, т.к. все зависит от привычки… Для определенности привожу формулировку одной из аксиом, которой мы придерживаемся при формировании нашей СППР: Ценовая кривая, представляющая собой последовательный ряд данных о фактически совершенных сделках, нигде не дифференцируема. Всех, кто эту аксиому не приемлет, просим не беспокоиться. На приведенном ниже графике (EESR): - черная пунктирная линия (C(t))– линейно аппроксимированная средневзвешенная по объему ценовая кривая с шестиминутным квантованием по времени. - синяя линия Cf(t) – стандартная скользящая средняя. Обработка ценовой кривой производится фильтром Баттерворта с постоянной времени Т=60 мин. - черная линия Cnf(t) – нелинейно отфильтрованная Cf(t). - синяя пунктирная линия Caf(t) – адаптивно отфильтрованная Cf(t). - линия в малом окне [Caf(t)]’’ – вторая производная от Caf(t). - для сомневающихся штрих пунктиром построена простая СС с Т=1080 мин. СППР достаточно очевидна. Первый вариант – контроль за взаимодействием Cf(t) и Cnf(t). В принципе, можно принимать решения уже на этой стадии. Однако, здесь, с нашей точки зрения, получается слишком суетливый трейдинг. Второй – контроль над взаимодействием Caf(t) и парой [Cf(t), Cnf(t)]. Здесь возможно варианты принятия решений. Самое простое – совершение операции после полного пересечения с парой [Cf(t), Cnf(t)]. Более надежно – после указанного пересечения ждать соответствующего подтверждения внутри самой пары. Менее надежно - совершение сделки при первом же пересечении с любой из [Cf(t), Cnf(t)], если сама пара уже дала соответствующий сигнал. В дополнение к сказанному, грех было не воспользоваться удивительной гладкостью линии Caf(t) и не взять от нее вторую (!!!) производную. Этот график дает наглядные и точные точки перегиба кривой Caf(t). Все разработанные нами фильтры однопараметрические (один параметр на все фильтры). Все фильтры в значительной степени робастны по параметру в отношении к кривой equity. В данный момент СППР дает слабую рекомендацию на покупку EESR - полное пересечение Caf(t) с парой [Cf(t), Cnf(t)] не подтвержденное состоянием пары [Cf(t), Cnf(t)]. Но мы купили чуточку. Вот собственно и все. Теоретически существует материал, в котором более подробно изложено наше отношение к «классическому» ТА. Если возникнут вопросы, готов на них ответить.