ROK Опционы с истечением 16 октября начинают торги
Инвесторы в Rockwell Automation, Inc. (тикер: ROK) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 16 октября. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 239 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов ROK для новых контрактов 16 октября и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $390.00 имеет текущую ставку $35.10. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $390.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $354.90 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ROK, это может стать привлекательной альтернативой оплате $393.59 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $390.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих показателей на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 9.00% доходности на денежные обязательства или 13.75% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rockwell Automation, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $390.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $400.00 имеет текущую ставку $39.80. Если инвестор решит купить акции ROK по текущей цене $393.59 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $400.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.74%, если акции будут выкуплены по истечении 16 октября (до комиссий брокера). Конечно, значительная потенциальная прибыль может остаться неиспользованной, если акции ROK действительно взлетят, поэтому важно анализировать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Rockwell Automation, Inc., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ROK за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $400.00:
Учитывая, что цена исполнения $400.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 45%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих показателей (история торгов опциона также будет зафиксирована в графике). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия составит 10.11% дополнительной доходности для инвестора или 15.45% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 34%, а подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 33%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 значение закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $393.59) на уровне 32%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие AMC
История рыночной капитализации POL
Покупки инсайдеров AOD
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод