Рейтинг доходности фьючерсов в FORTS за неделю Агентство Derivative Expert Минувшая неделя принесла немало радости "быкам", безраздельно господствовавшим на российском фондовом рынке.

Рейтинг доходности фьючерсов в FORTS за неделю

Агентство Derivative Expert Минувшая неделя принесла немало радости "быкам", безраздельно господствовавшим на российском фондовом рынке. Подавляющее большинство "голубых фишек" на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрировали уверенное восхождение, хотя еще недавно казалось, что пока вопрос с учетной ставкой ФРС США не решится, активность покупателей будет оставаться на низком уровне. Поводом для столь внушительного подъема послужил крайне благоприятный внешний фон, а также, как это ни странно, ожидания очередного заседания FOMC. Минимальное повышение ставки рефинансирования уже достаточно давно было заложено в цены акций, а поступавшие на рынок сигналы свидетельствовали о том, что больше чем на 0,25% ставка вряд ли будет повышена. Как следствие, с первого торгового дня недели игроки без зазрения совести приступили к покупкам, чему в немалой степени поспособствовала поддержка и со стороны внешнего позитива. Так, крайне благоприятна ситуация на международных сырьевых площадках, где в частности цены на нефть демонстрировали уверенной рост на протяжении нескольких сессий, оказывая поддержку бумагам компаний нефтяного сектора, впрочем, как и всему отечественному рынку в целом. К тому же фондовые индексы как западных, так и развивающихся площадок достаточно уверенно ползли вверх, задавая хороший темп и нашим бумагам. К концу недели инвесторы получили дополнительную порцию позитива в виде комментариев, сопутствовавших принятию решения об увеличении американской ставки рефинансирования на 0,25 проц. пункта. На этот раз эти комментарии содержали менее жесткие формулировки, что позволило участникам торгов сделать вывод о возможной скорой паузе в цикле ужесточения монетарной политики ФРС США.

Позиция в рейтинге	Контракт	Гарантийное обеспечение на 23.06.2006	Расчетная цена на:		Изменение цены, %	Прибыль/убыток по фьючерсу, руб.	Доходность операции с учетом ГО, %
			23.06.2006	30.06.2006
1	RTS-9.06	7246,8	134150,0	151375,0	12,84%	9327,85	128,72%
2	LKOH-9.06	2890,0	19216,0	22798,0	18,64%	3582,00	123,94%
3	GMKR-9.06	5708,0	28538,0	35224,0	23,43%	6686,00	117,13%
4	RTS-12.06	7246,8	136695,0	151400,0	10,76%	7961,45	109,86%
5	LKOH-12.06	3468,0	19653,0	23231,0	18,21%	3578,00	103,17%
6	SNGR-9.06	6600,0	33000,0	39480,0	19,64%	6480,00	98,18%
7	GOLD-7.06	1069,2	578,5	611,2	5,65%	944,02	88,29%
8	GOLD-9.06	799,2	589,9	611,0	3,58%	630,80	78,93%

Подробнее...