Растущий тренд в индексе МосБиржи сломан
Всех приветствую! По традиции начну с новостей.
Т.к. вчера поста не было — сразу за два дня.
Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям после повышения ключевой ставки ЦБ. Доля отказов на рынке розничного кредитования выросла до 60-70%, говорят игроки. ЧТД, с такой ставкой еще и льготные кредиты по ипотеке... Первая ласточка…
Банк России запросит полномочия на количественные ограничения по ипотеке. Такая мера позволит снизить системные риски, связанные с выдачей ипотеки, следует из проекта основных направлений развития российского финрынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.
ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики. ЦБ планирует сохранять ограничения на покупку бумаг компаний из недружественных стран.
Банк России сохраняет приверженность режиму таргетирования инфляции и поддержанию ее уровня вблизи 4% — проект. И снова эта цифра в 4%... Откуда она!!! В голове Набиуллиной!
12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд.
ВВП РФ за 9 месяцев 2023 г. вырос на 2,8% — Мишустин. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли по состоянию на середину октября почти на 30% по сравнению с таким же периодом 2022 г. – Мишустин. Откуда он берет эти цифры?
Банки РФ начали тестировать отслеживание крипто-транзакций — интервью. Вот что-то, но пока отслеживать.
МТС пошёл против ФАС и трёх крупнейших операторов связи. Компания не будет отменять плату за раздачу мобильного интернета. Ограничение было введено весной этого года и обосновывалось неумеренностью некоторых пользователей, которые раздают интернет в «промышленных» масштабах. За включение раздачи стали брать ощутимые деньги. С МТС взяли пример остальные операторы. Но вмешалась ФАС, которая признала такое изменение тарифов нарушением закона о конкуренции. Раздача интернета ― это функция устройств, а не услуга связи. Она дала операторам месяц на начало процедуры возвращения к старому порядку.
Месяц уже прошёл. Три оператора «большой четвёрки» отчитались о готовности отменить плату ― технически они не могут отменить её сразу. Но МТС это делать отказывается: ФАС сообщает, что компания уведомила службу об отсутствии ущемления интересов абонентов. За это может быть заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. А это косвенный признак инфляции... Набиуллина, вы где?
Валютный рынок.
На решении повысить ставку сразу на 200 б.п. рубль стал в моменте укрепляться. Но еще раз повторю, я технарь!
Так вот по техническому анализу в паре в паре USDRUB на днях выполнена мишень от пробоя клина = 92,7±, плюс отработан шип, и есть зона поддержки 91,4- 92,3, которую тестировали вера. Покупать "в лоб" крайне опасно из-за наличия вариационной маржи, а вот покупать квартальные колл-опционы можно (на отскок). Риски есть, но вариационной маржи нет!
Отработан шип и в CNYRUB. Цена пришла на поддержку 12,57-12,7 и RSI в зоне перепроданности, поэтому продолжаю выставляться бидами в квартальных колл-опционах... Риски конечно есть, но они минимизированы отсутствием вариационной маржи... Тоже на отскок! Есть сопротивление на днях 12,988, там я лично буду лонг (квартальный колл-опцион) фиксировать!
Еще раз повторю - без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж - дальнейшая девальвация рубля очень возможна…
Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Я технарь, и принял решение торговать против импульса. В конце концов ни один актив не ходит без коррекций! Начал покупать квартальный колл-опцион на SIZ с разными страйками (93000, купил по 2500 и 2350, также купил по страйку 92000, купил по 2860). Напомню, есть уже купленный квартальный колл-опцион на CRZ. На отскок!
Т.к. на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много».
«Бумажный» рынок.
Прибыль ЛУКОЙЛА по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб. По РСБУ хоть и не очень верная отчетность, но даже по нему прибыль снижается.
Сбер раскроет отчетность специального назначения по МСФО за III квартал в четверг, 2 ноября, а также проведет телеконференцию с менеджментом. Итак новая дата = 2 ноября 2023 года…
Сбербанк увеличил чистую прибыль квартал к кварталу на 7%, заработав в июле-сентябре 405,9 млрд рублей, свидетельствует консенсус прогноз "Интерфакса".
Индекс ММВБ на дневном графике торгуется в зоне 3177-3179 на зону сопротивления 3254-3272. Рост был почти без волн, я ориентируюсь только на временные остановки в ходе его, гипотетически принимая остановки за уровни. В ходе торгов прошли возможный реперный уровень 3218 вниз. Сверху RSI формировал двойной хай с дивергенцией, и сейчас динамика RSI говорит о возможном продолжении снижения. Но то, что растущий тренд сломан уже почти не вызывает сомнений.
И снова вопрос веры - стратегические лонги я продолжаю рекомендовать на отскоке прикрывать, а спекулятивно - торговля приоритет от шорта. На поддержках крыть шорт не возбраняется, но отскок использовать для входа в шорт…
Теперь по бумагам.
В Сбере на днях так и остается непонятным поддержки и сопротивления, поэтому им нужно торговать крайне осторожно. Тем более накануне отчета по МСФО (2,11). Отскок вверх возможен из любой точки! Но на часах цена ниже 55EMA, поэтому решил для себя так — В Сбере расширил зону продажи 269,35-271 (между ними 55EMA), общий стоп 271,8+. В Сбере можно закрывать шорт в зоне 167,12-167,97. Но снова пытаться продавать выше…
А вот в Лукойле на днях картина иная. Там пробит уровень 7228,5 вниз (+RSI пробил тренд). Для меня это сигнал для торговли от продажи...Ближайшая поддержка (из-за почти безоткатного роста) только 6916+. В Лукойле на часах определился со стопом от продажи (чтобы было не обидно крыться). Буду продавать в зоне 7230-7328 (там все, и 55EMA, и в том числе и облако Ишимоку) с общим стопом 7350+. Зона широкая, пинг-понг никто не отменял!
Не является ИИР! При этом в Лукойле на часах цена на полке 7135+ (+гэп) шорты можно прикрывать - отскок возможен. Но быть готовым снова продавать на отскоке... Парадигма локально поменялась на медвежью!
И снова про ставку. Ставка 15% надолго. И самое главное регулятор не исключает и дальнейшего повышения. Следовательно банки вынуждены поднимать ставку по депозитам до хотя бы 15%. И в таком случае возникает вопрос — во что вкладываться? В Лукойл с его пусть даже 6% дивидендов (да и то, на собрании акционеров могут снова кинуть) или в безрисковый депозит? Ответ на мой взгляд очевиден…
И наконец спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла». В нем (и чисто по графику, и фундаментально) все постепенно складывается в мою пользу. Остается только ждать своих цен (26+). "Против " спрэда может выступить рост в нефти, но пока этого не происходит его можно держать!
День очень неплохой! Рынок наконец-то «расширился» и расширился вниз!
Купил Лукойл 1/64 по 7189, закрыл лонг по 7193 (+0,05% по цене). Только шорт! . Сбер купил 1/64 Сбера по 267,23, закрыл по 267,97 (полка) (+0,27% по цене). Тоже пока только шорт!
Без спрэда решил торговать в Сбере и в Лукойле от продажи! Начал продавать Сбер, пока 1/64 по 268,87 , буду допродавать до 271 с общим стопом 271,8+. Таким образом плюс к спрэду еще оставляю «голый» шорт. Я определился с локальной стратегией торговли!
Начал продавать и Лукойл. Был шорт на 1/64 по 7189 (ур+RSI под трендом), но на вечерке удалось закрыться по 7151 (+0,52% по цене). Буду снова продавать до 7330- с общим стопом 7350+.
Основной упор на спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла». И графически все складывается в его пользу, и фундаментально. Напомню, Лукойл рос на ожиданиях повышенных дивидендов, с которыми его обломали. Но в Сбере еще жива у «улицы» вера в большие дивиденды, да и предстоящий отчет по МСФО может выйти неплохим…
Продолжаю держать спрэд (напомню, он занят по деньгам (покупка 1/64 Сбера по 272,13, продажа 1/64 Лукойла по 7299, с коэффициентом 26,822). Тем более есть «загашник» в уме = +0,99% от неучтенных скальпов прошлой недели и сегодняшние +0,84% по цене (итого +1,83% по цене). «Подушка» уже нормальная!
Это что касается спрэда. Что до остального рынка. Дивидендная доходность сейчас не больше 10-14%, ставка 15%, т.е. и этот факт накладывает роль! И безусловно будет оказывать еще и дальше… Основная идея пока торговля от шорта!
Что до валюты — я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Я технарь, и принял решение торговать против импульса. В конце концов ни один актив не ходит без коррекций! Начал покупать квартальный колл-опцион на SIZ, страйк 93000, купил по 2500 и 2350, также купил по страйку 92000, купил по 2860. На отскок!
И вроде отскок состоялся, но опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом» (только без вариационки). И если мне удастся поймать полный отскок, то прибыль будет близка к трехзначной!
Не страшно взять паузу в торговле. Рынок «разжался», значит соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК увеличился, а это для спекулянта и надо! Главное найти идею, поверить в нее и последовательно исполнять! Но конечно надо четко видеть стопы и быть готовым к локальным убыткам!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!